PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIS с DISO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIS с DISO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DIS (The Walt Disney Company) is a stock, while DISO (YieldMax DIS Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, DIS returned -11.10% vs -9.02% for DISO. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности DIS и DISO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Walt Disney Company (DIS) и YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIS показывает доходность -9.00%, что значительно выше, чем у DISO с доходностью -10.18%.

DIS

1 день
1.05%
1 месяц
0.51%
С начала года
-9.00%
6 месяцев
-8.56%
1 год
-11.10%
3 года*
6.35%
5 лет*
-9.85%
10 лет*
1.61%

DISO

1 день
0.00%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-10.18%
6 месяцев
-9.36%
1 год
-9.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIS и DISO

2026 (YTD)202520242023
DIS
The Walt Disney Company		-9.00%3.30%24.44%9.84%
DISO
YieldMax DIS Option Income Strategy ETF		-10.18%2.12%14.56%9.17%

Correlation

The correlation between DIS and DISO is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2023 г.

0.91

The correlation between DIS and DISO has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Walt Disney Company

YieldMax DIS Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с DIS:
DIS с SPYDIS с CMCSADIS с WBDDIS с GOOGLDIS с VOODIS с AAPLDIS с MELI
Часто сравнивают с DISO:
DISO с APLYDISO с YMAGDISO с FTHIDISO с MSFODISO с NVDYDISO с MAGSDISO с IOO

Доходность на риск

DIS vs. DISO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIS
Ранг доходности на риск DIS: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIS: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIS: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIS: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIS: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIS: 2525
Ранг коэф-та Мартина
DISO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIS c DISO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Walt Disney Company (DIS) и YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DISDISODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.46
-0.45

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.50
-0.51

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.94

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

-0.50

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.87

-1.08

+0.20

DIS vs. DISO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIS на текущий момент составляет -0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DISO равному -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIS и DISO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIS и DISO

Максимальная просадка DIS за все время составила -85.66%, что больше максимальной просадки DISO в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIS и DISO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DISDISOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.66%

-26.62%

-59.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.97%

-18.08%

-6.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.86%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.33%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.52%

-12.68%

-34.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.79%

-7.74%

-19.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.74%

8.38%

+4.36%

Волатильность

Сравнение волатильности DIS и DISO

The Walt Disney Company (DIS) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что DIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DISO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DISDISOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

3.29%

+2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.42%

15.73%

+3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.39%

20.06%

+4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.38%

21.36%

+8.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.79%

21.36%

+7.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIS и DISO

Дивидендная доходность DIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, тогда как DISO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIS
The Walt Disney Company		1.21%1.10%0.85%0.33%0.00%0.00%0.00%1.22%1.57%1.51%1.43%1.30%
DISO
YieldMax DIS Option Income Strategy ETF		40.16%38.87%37.33%6.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, DIS and DISO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DIS has higher volatility (5.73%) compared to DISO (3.29%). In terms of maximum drawdown, DIS dropped -85.66% vs DISO's -26.62%.

DISO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIS и DISO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор