Сравнение DIS с DISO
DIS (The Walt Disney Company) is a stock, while DISO (YieldMax DIS Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, DIS returned -11.54% vs -8.09% for DISO. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности DIS и DISO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIS показывает доходность -12.64%, что значительно ниже, чем у DISO с доходностью -10.99%.
DIS
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- -12.64%
- 6 месяцев
- -5.37%
- 1 год
- -11.54%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- -10.50%
- 10 лет*
- 0.88%
DISO
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- -10.99%
- 6 месяцев
- -4.80%
- 1 год
- -8.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIS и DISO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DIS The Walt Disney Company | -12.64% | 3.30% | 24.44% | 8.67% |
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | -10.99% | 2.12% | 14.56% | 9.09% |
Correlation
The correlation between DIS and DISO is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2023 г. | 0.92 |
The correlation between DIS and DISO has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIS vs. DISO — Ранг доходности на риск
DIS
DISO
Сравнение DIS c DISO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Walt Disney Company (DIS) и YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIS | DISO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.95 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | -0.45 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | -1.02 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIS | DISO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | -0.40 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.22 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок DIS и DISO
Максимальная просадка DIS за все время составила -85.66%, что больше максимальной просадки DISO в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIS и DISO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIS | DISO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.66% | -26.62% | -59.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.97% | -18.08% | -6.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.86% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.33% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.62% | -13.46% | -36.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.77% | -7.67% | -19.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.05% | 7.92% | +4.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIS и DISO
The Walt Disney Company (DIS) имеет более высокую волатильность в 9.87% по сравнению с YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) с волатильностью 9.07%. Это указывает на то, что DIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DISO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIS | DISO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.87% | 9.07% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.46% | 16.10% | +3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.32% | 20.24% | +4.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.32% | 21.53% | +7.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.77% | 21.53% | +7.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIS и DISO
Дивидендная доходность DIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности DISO в 44.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS The Walt Disney Company | 1.26% | 1.10% | 0.85% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.22% | 1.57% | 1.51% | 1.43% | 1.30% |
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | 44.73% | 38.87% | 37.33% | 6.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, DIS and DISO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DIS has higher volatility (9.87%) compared to DISO (9.07%). In terms of maximum drawdown, DIS dropped -85.66% vs DISO's -26.62%.
DISO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.40 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIS и DISO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор