Сравнение DIS с DD
DIS (The Walt Disney Company) and DD (DuPont de Nemours, Inc.) are both stocks. DIS operates in Entertainment (Communication Services), while DD operates in Chemicals (Basic Materials). Over the past 5 years, DIS returned -10.41%/yr vs 9.17%/yr for DD. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DIS и DD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIS показывает доходность -12.07%, что значительно ниже, чем у DD с доходностью 21.91%.
DIS
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- -12.07%
- 6 месяцев
- -9.75%
- 1 год
- -14.72%
- 3 года*
- 2.95%
- 5 лет*
- -10.41%
- 10 лет*
- 0.99%
DD
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- 21.91%
- 6 месяцев
- 19.73%
- 1 год
- 72.99%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIS и DD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS The Walt Disney Company | -12.07% | 3.30% | 24.44% | 4.26% | -43.91% | -14.51% | 25.27% | 10.87% |
DD DuPont de Nemours, Inc. | 21.91% | 28.77% | 1.04% | 14.36% | -13.36% | 15.41% | 13.28% | -1.38% |
Correlation
The correlation between DIS and DD is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2019 г. | 0.43 |
The correlation between DIS and DD shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DIS:
$177.27B
DD:
$19.92B
DIS:
$6.25
DD:
-$0.10
DIS:
1.85
DD:
2.07
DIS:
1.63
DD:
1.42
DIS:
$97.26B
DD:
$9.70B
DIS:
$36.14B
DD:
$2.68B
DIS:
$20.74B
DD:
$1.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIS vs. DD — Ранг доходности на риск
DIS
DD
Сравнение DIS c DD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Walt Disney Company (DIS) и DuPont de Nemours, Inc. (DD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIS | DD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.38 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 4.24 | -4.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 13.16 | -14.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIS и DD
Максимальная просадка DIS за все время составила -85.66%, что больше максимальной просадки DD в -62.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIS и DD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIS | DD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.66% | -62.03% | -23.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.97% | -17.31% | -7.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.86% | -37.84% | +4.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.33% | -40.22% | -17.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.29% | -4.90% | -44.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.78% | -14.56% | -12.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.47% | 5.57% | +6.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIS и DD
Текущая волатильность для The Walt Disney Company (DIS) составляет 5.56%, в то время как у DuPont de Nemours, Inc. (DD) волатильность равна 10.87%. Это указывает на то, что DIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIS | DD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 10.87% | -5.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.26% | 23.72% | -4.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.15% | 31.19% | -7.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.33% | 30.07% | -0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.77% | 34.33% | -5.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIS и DD
Дивидендная доходность DIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности DD в 101.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD DuPont de Nemours, Inc. | 101.24% | 121.72% | 1.99% | 1.87% | 1.92% | 1.49% | 1.69% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIS The Walt Disney Company | 1.25% | 1.10% | 0.85% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.22% | 1.57% | 1.51% | 1.43% | 1.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DIS и DD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Walt Disney Company и DuPont de Nemours, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DIS и DD
DIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о валовой прибыли в 9.27B при выручке в 25.17B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
DD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила об операционной прибыли в 4.96B при выручке в 25.17B, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.
DD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.00M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
DIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о чистой прибыли в 2.25B при выручке в 25.17B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
DD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о чистой прибыли в 150.00M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
Часто задаваемые вопросы
DIS and DD have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DD has higher volatility (10.87%) compared to DIS (5.56%). In terms of maximum drawdown, DIS dropped -85.66% vs DD's -62.03%.
DD currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIS и DD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор