Сравнение DIS с CVX
DIS (The Walt Disney Company) and CVX (Chevron Corporation) are both stocks. DIS operates in Entertainment (Communication Services), while CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, DIS returned 0.98%/yr vs 10.98%/yr for CVX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DIS и CVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIS показывает доходность -13.10%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 26.53%. За последние 10 лет акции DIS уступали акциям CVX по среднегодовой доходности: 0.98% против 10.98% соответственно.
DIS
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -13.10%
- 6 месяцев
- -7.52%
- 1 год
- -12.24%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- -10.48%
- 10 лет*
- 0.98%
CVX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 5.15%
- С начала года
- 26.53%
- 6 месяцев
- 29.68%
- 1 год
- 40.62%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 16.60%
- 10 лет*
- 10.98%
Сравнение доходности по годам DIS и CVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS The Walt Disney Company | -13.10% | 3.30% | 24.44% | 4.26% | -43.91% | -14.51% | 25.27% | 33.51% | 3.61% | 4.76% |
CVX Chevron Corporation | 26.53% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
Correlation
The correlation between DIS and CVX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2001 г. | 0.37 |
The correlation between DIS and CVX shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DIS:
$175.20B
CVX:
$375.81B
DIS:
$6.25
CVX:
$5.75
DIS:
15.81
CVX:
32.89
DIS:
0.21
CVX:
3.20
DIS:
1.82
CVX:
1.95
DIS:
1.61
CVX:
2.05
DIS:
$97.26B
CVX:
$185.89B
DIS:
$36.14B
CVX:
$47.27B
DIS:
$20.74B
CVX:
$40.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIS vs. CVX — Ранг доходности на риск
DIS
CVX
Сравнение DIS c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Walt Disney Company (DIS) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIS | CVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.32 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 2.92 | -3.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 7.37 | -8.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIS | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 1.86 | -2.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 0.66 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.38 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.38 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок DIS и CVX
Максимальная просадка DIS за все время составила -85.66%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIS и CVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIS | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.66% | -55.77% | -29.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.97% | -13.99% | -10.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.86% | -20.64% | -12.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.33% | -24.95% | -32.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.72% | -55.77% | -4.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.88% | -9.56% | -40.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.77% | -11.39% | -15.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.23% | 5.53% | +6.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIS и CVX
Текущая волатильность для The Walt Disney Company (DIS) составляет 6.12%, в то время как у Chevron Corporation (CVX) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что DIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIS | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 7.14% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.37% | 17.78% | +1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.33% | 21.97% | +2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.33% | 25.13% | +4.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.77% | 29.16% | -0.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIS и CVX
Дивидендная доходность DIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности CVX в 3.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 3.69% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
DIS The Walt Disney Company | 1.26% | 1.10% | 0.85% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.22% | 1.57% | 1.51% | 1.43% | 1.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DIS и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Walt Disney Company и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DIS и CVX
DIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о валовой прибыли в 9.27B при выручке в 25.17B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
DIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила об операционной прибыли в 4.96B при выручке в 25.17B, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
DIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о чистой прибыли в 2.25B при выручке в 25.17B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
DIS and CVX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVX has higher volatility (7.14%) compared to DIS (6.12%). In terms of maximum drawdown, DIS dropped -85.66% vs CVX's -55.77%.
CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIS и CVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор