Сравнение DIS с BIL
DIS (The Walt Disney Company) is a stock, while BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Over the past 10 years, DIS returned 0.78%/yr vs 2.23%/yr for BIL. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности DIS и BIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIS показывает доходность -11.69%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.92%. За последние 10 лет акции DIS уступали акциям BIL по среднегодовой доходности: 0.78% против 2.23% соответственно.
DIS
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -0.80%
- 6 месяцев
- -11.41%
- С начала года
- -11.69%
- 1 год
- -15.58%
- 3 года*
- 6.32%
- 5 лет*
- -10.52%
- 10 лет*
- 0.78%
BIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.78%
- С начала года
- 1.92%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 2.23%
Сравнение доходности по годам DIS и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS The Walt Disney Company | -11.69% | 3.30% | 24.44% | 4.26% | -43.91% | -14.51% | 25.27% | 33.51% | 3.61% | 4.76% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1.92% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Correlation
The correlation between DIS and BIL is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2007 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIS vs. BIL — Ранг доходности на риск
DIS
BIL
Сравнение DIS c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Walt Disney Company (DIS) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIS | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -19.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -153.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 69.35 | -68.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 349.26 | -349.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 2,476.82 | -2,478.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIS и BIL
Максимальная просадка DIS за все время составила -85.66%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIS и BIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIS | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.66% | -0.78% | -84.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.32% | -0.01% | -24.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.86% | -0.01% | -32.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.33% | -0.08% | -57.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.72% | -0.21% | -60.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.07% | 0.00% | -49.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.81% | -0.26% | -26.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.06% | 0.00% | +13.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIS и BIL
The Walt Disney Company (DIS) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что DIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIS | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.97% | 0.07% | +7.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.00% | 0.14% | +19.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.09% | 0.20% | +24.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.40% | 0.26% | +29.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.85% | 0.26% | +28.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIS и BIL
Дивидендная доходность DIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности BIL в 3.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.81% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
DIS The Walt Disney Company | 1.50% | 1.10% | 0.85% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.22% | 1.57% | 1.51% | 1.43% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
DIS and BIL have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIS has higher volatility (7.97%) compared to BIL (0.07%). In terms of maximum drawdown, DIS dropped -85.66% vs BIL's -0.78%.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.02 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIS и BIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор