PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIS с BIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIS с BIL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DIS (The Walt Disney Company) is a stock, while BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Over the past 10 years, DIS returned 0.88%/yr vs 2.18%/yr for BIL. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности DIS и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Walt Disney Company (DIS) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIS показывает доходность -12.64%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.49%. За последние 10 лет акции DIS уступали акциям BIL по среднегодовой доходности: 0.88% против 2.18% соответственно.

DIS

1 день
-1.99%
1 месяц
-1.90%
С начала года
-12.64%
6 месяцев
-5.37%
1 год
-11.54%
3 года*
3.87%
5 лет*
-10.50%
10 лет*
0.88%

BIL

1 день
0.02%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.77%
1 год
3.87%
3 года*
4.64%
5 лет*
3.41%
10 лет*
2.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIS и BIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIS
The Walt Disney Company		-12.64%3.30%24.44%4.26%-43.91%-14.51%25.27%33.51%3.61%4.76%
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		1.49%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%0.40%2.03%1.74%0.69%

Correlation

The correlation between DIS and BIL is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2007 г.

-0.01

The correlation between DIS and BIL shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Walt Disney Company

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с DIS:
DIS с SPYDIS с CMCSADIS с WBDDIS с GOOGLDIS с VOODIS с AAPLDIS с MELI
Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с VBILBIL с TFLOBIL с TBILBIL с SHY

Доходность на риск

DIS vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIS
Ранг доходности на риск DIS: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIS: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIS: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIS: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIS: 2121
Ранг коэф-та Мартина
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIS c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Walt Disney Company (DIS) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DISBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.48
19.71

-20.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.53
174.16

-174.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

87.91

-86.97

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

355.35

-355.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

2,817.77

-2,818.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIS vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIS на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIS и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DISBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

19.71

-20.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

13.16

-13.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

8.52

-8.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

2.78

-2.44

Просадки

Сравнение просадок DIS и BIL

Максимальная просадка DIS за все время составила -85.66%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIS и BIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DISBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.66%

-0.78%

-84.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.97%

-0.01%

-24.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.86%

-0.01%

-32.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.33%

-0.10%

-57.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.72%

-0.21%

-60.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.62%

0.00%

-49.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.77%

-0.26%

-26.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.05%

0.00%

+12.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DIS и BIL

The Walt Disney Company (DIS) имеет более высокую волатильность в 9.87% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что DIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DISBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.87%

0.05%

+9.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.46%

0.13%

+19.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.32%

0.20%

+24.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.32%

0.26%

+29.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.77%

0.26%

+28.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIS и BIL

Дивидендная доходность DIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности BIL в 3.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		3.86%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%
DIS
The Walt Disney Company		1.26%1.10%0.85%0.33%0.00%0.00%0.00%1.22%1.57%1.51%1.43%1.30%

Часто задаваемые вопросы

DIS and BIL have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIS has higher volatility (9.87%) compared to BIL (0.05%). In terms of maximum drawdown, DIS dropped -85.66% vs BIL's -0.78%.

BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.71 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIS и BIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор