PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DIS с BIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DIS и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Walt Disney Company (DIS) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIS показывает доходность -9.00%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.67%. За последние 10 лет акции DIS уступали акциям BIL по среднегодовой доходности: 1.61% против 2.20% соответственно.


DIS

1 день
1.05%
1 месяц
0.51%
С начала года
-9.00%
6 месяцев
-8.56%
1 год
-11.10%
3 года*
6.35%
5 лет*
-9.85%
10 лет*
1.61%

BIL

1 день
0.01%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.67%
6 месяцев
1.76%
1 год
3.84%
3 года*
4.60%
5 лет*
3.45%
10 лет*
2.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIS и BIL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIS
The Walt Disney Company
-9.00%3.30%24.44%4.26%-43.91%-14.51%25.27%33.51%3.61%4.76%
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
1.67%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%0.40%2.03%1.74%0.69%

Correlation

The correlation between DIS and BIL is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2007 г.

-0.01

The correlation between DIS and BIL shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The Walt Disney Company

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

Доходность на риск

DIS vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DIS
Ранг доходности на риск DIS: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIS: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIS: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIS: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIS: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIS: 2525
Ранг коэф-та Мартина

BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIS c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Walt Disney Company (DIS) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DISBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-19.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-173.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

87.16

-86.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

352.24

-352.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.87

2,793.11

-2,793.98

DIS vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIS на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIS и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIS и BIL

Максимальная просадка DIS за все время составила -85.66%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIS и BIL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DISBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.66%

-0.78%

-84.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.97%

-0.01%

-24.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.86%

-0.01%

-32.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.33%

-0.09%

-57.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.72%

-0.21%

-60.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.52%

0.00%

-47.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.79%

-0.26%

-26.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.74%

0.00%

+12.74%

Волатильность

Сравнение волатильности DIS и BIL

The Walt Disney Company (DIS) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что DIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DISBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

0.07%

+5.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.42%

0.14%

+19.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.39%

0.20%

+24.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.38%

0.26%

+29.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.79%

0.26%

+28.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIS и BIL

Дивидендная доходность DIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности BIL в 3.85%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
3.85%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%
DIS
The Walt Disney Company
1.21%1.10%0.85%0.33%0.00%0.00%0.00%1.22%1.57%1.51%1.43%1.30%

Часто задаваемые вопросы


DIS and BIL have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIS has higher volatility (5.73%) compared to BIL (0.07%). In terms of maximum drawdown, DIS dropped -85.66% vs BIL's -0.78%.

BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.32 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIS и BIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор