PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIS с AMGN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DIS с AMGN

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DIS (The Walt Disney Company) and AMGN (Amgen Inc.) are both stocks. DIS operates in Entertainment (Communication Services), while AMGN operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, DIS returned 0.98%/yr vs 11.65%/yr for AMGN. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DIS и AMGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Walt Disney Company (DIS) и Amgen Inc. (AMGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIS показывает доходность -13.10%, что значительно ниже, чем у AMGN с доходностью 7.16%. За последние 10 лет акции DIS уступали акциям AMGN по среднегодовой доходности: 0.98% против 11.65% соответственно.

DIS

1 день
-0.84%
1 месяц
-8.47%
С начала года
-13.10%
6 месяцев
-7.52%
1 год
-12.24%
3 года*
3.25%
5 лет*
-10.48%
10 лет*
0.98%

AMGN

1 день
-1.10%
1 месяц
5.02%
С начала года
7.16%
6 месяцев
9.19%
1 год
22.66%
3 года*
20.11%
5 лет*
11.06%
10 лет*
11.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIS и AMGN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIS
The Walt Disney Company		-13.10%3.30%24.44%4.26%-43.91%-14.51%25.27%33.51%3.61%4.76%
AMGN
Amgen Inc.		7.16%29.67%-6.77%13.46%20.43%0.87%-1.99%27.60%15.23%22.27%

Correlation

The correlation between DIS and AMGN is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 1984 г.

0.26

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DIS:

$175.20B

AMGN:

$188.08B

EPS

DIS:

$6.25

AMGN:

$14.38

Коэффициент P/E

DIS:

15.81

AMGN:

24.05

Коэффициент PEG

DIS:

0.21

AMGN:

1.38

Коэффициент P/S

DIS:

1.82

AMGN:

5.04

Коэффициент P/B

DIS:

1.61

AMGN:

20.47

Общая выручка (12 мес.)

DIS:

$97.26B

AMGN:

$37.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

DIS:

$36.14B

AMGN:

$26.61B

EBITDA (12 мес.)

DIS:

$20.74B

AMGN:

$17.27B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Walt Disney Company

Amgen Inc.

Часто сравнивают с DIS:
DIS с SPYDIS с CMCSADIS с WBDDIS с GOOGLDIS с VOODIS с AAPLDIS с MELI
Часто сравнивают с AMGN:
AMGN с ABBVAMGN с MRKAMGN с GILDAMGN с VOOAMGN с BIBAMGN с UNHAMGN с NVAX

Доходность на риск

DIS vs. AMGN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIS
Ранг доходности на риск DIS: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIS: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIS: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIS: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIS: 2222
Ранг коэф-та Мартина
AMGN
Ранг доходности на риск AMGN: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMGN: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMGN: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMGN: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMGN: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMGN: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIS c AMGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Walt Disney Company (DIS) и Amgen Inc. (AMGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DISAMGNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
0.83

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.57
1.40

-1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.17

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

1.37

-1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.00

3.21

-4.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIS vs. AMGN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIS на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа AMGN равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIS и AMGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DISAMGNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

0.83

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

0.47

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

0.47

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.61

-0.27

Просадки

Сравнение просадок DIS и AMGN

Максимальная просадка DIS за все время составила -85.66%, что больше максимальной просадки AMGN в -63.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIS и AMGN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DISAMGNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.66%

-63.48%

-22.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.97%

-16.57%

-8.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.86%

-22.74%

-10.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.33%

-24.86%

-32.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.72%

-24.86%

-35.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.88%

-10.26%

-39.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.77%

-16.78%

-9.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.23%

7.09%

+5.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DIS и AMGN

The Walt Disney Company (DIS) и Amgen Inc. (AMGN) имеют волатильность 6.12% и 6.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DISAMGNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

6.37%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.37%

19.14%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.33%

27.38%

-3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.33%

23.89%

+5.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.77%

24.82%

+3.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIS и AMGN

Дивидендная доходность DIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности AMGN в 2.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMGN
Amgen Inc.		2.83%2.91%3.45%2.96%2.95%3.13%2.78%2.41%2.71%2.65%2.74%1.95%
DIS
The Walt Disney Company		1.26%1.10%0.85%0.33%0.00%0.00%0.00%1.22%1.57%1.51%1.43%1.30%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DIS и AMGN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Walt Disney Company и Amgen Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
25.17B
8.62B
(DIS) Общая выручка
(AMGN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DIS и AMGN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Walt Disney Company и Amgen Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
36.8%
68.2%
Активы портфеля
DIS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о валовой прибыли в 9.27B при выручке в 25.17B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

AMGN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amgen Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.87B при выручке в 8.62B, что соответствует валовой рентабельности в 68.2%.

DIS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила об операционной прибыли в 4.96B при выручке в 25.17B, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.

AMGN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amgen Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 8.62B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.

DIS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о чистой прибыли в 2.25B при выручке в 25.17B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.

AMGN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amgen Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.82B при выручке в 8.62B, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.

Часто задаваемые вопросы

DIS and AMGN have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMGN has higher volatility (6.37%) compared to DIS (6.12%). In terms of maximum drawdown, DIS dropped -85.66% vs AMGN's -63.48%.

AMGN currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIS и AMGN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор