PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIPSX с VTIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIPSX с VTIPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DIPSX (DFA Inflation-Protected Securities Portfolio) and VTIPX (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 10 years, DIPSX returned 2.62%/yr vs 3.05%/yr for VTIPX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIPSX charges 0.11%/yr vs 0.14%/yr for VTIPX.

Доходность

Сравнение доходности DIPSX и VTIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIPSX показывает доходность 1.80%, что значительно ниже, чем у VTIPX с доходностью 1.99%. За последние 10 лет акции DIPSX уступали акциям VTIPX по среднегодовой доходности: 2.62% против 3.05% соответственно.

DIPSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.18%
С начала года
1.80%
6 месяцев
1.36%
1 год
4.08%
3 года*
3.75%
5 лет*
0.94%
10 лет*
2.62%

VTIPX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.00%
С начала года
1.99%
6 месяцев
1.96%
1 год
4.60%
3 года*
5.15%
5 лет*
3.29%
10 лет*
3.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIPSX и VTIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIPSX
DFA Inflation-Protected Securities Portfolio		1.80%5.77%2.02%3.93%-12.26%5.55%11.65%8.54%-1.30%3.28%
VTIPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares		1.99%5.96%4.65%4.51%-2.93%5.21%4.85%4.74%0.49%0.72%

Correlation

The correlation between DIPSX and VTIPX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.79

The correlation between DIPSX and VTIPX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Inflation-Protected Securities Portfolio

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares

Часто сравнивают с DIPSX:
DIPSX с FEPIXDIPSX с DFIGXDIPSX с FXNAXDIPSX с GTRAXDIPSX с AVIEDIPSX с PIMIXDIPSX с PGTQX
Часто сравнивают с VTIPX:
VTIPX с VTIPVTIPX с VTSPXVTIPX с SPYVTIPX с SPYXVTIPX с SCHDVTIPX с SPYGVTIPX с TIP

Доходность на риск

DIPSX vs. VTIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIPSX
Ранг доходности на риск DIPSX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIPSX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIPSX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIPSX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIPSX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIPSX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
VTIPX
Ранг доходности на риск VTIPX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIPX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIPX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIPX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIPX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIPX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIPSX c VTIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIPSXVTIPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
2.97

-1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
4.98

-3.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.62

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

6.27

-4.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.53

24.45

-18.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIPSX vs. VTIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIPSX на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа VTIPX равного 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIPSX и VTIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIPSXVTIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

2.97

-1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

1.24

-1.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

1.38

-0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.03

-0.70

Просадки

Сравнение просадок DIPSX и VTIPX

Максимальная просадка DIPSX за все время составила -14.64%, что больше максимальной просадки VTIPX в -5.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPSX и VTIPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIPSXVTIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.64%

-5.36%

-9.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.03%

-0.72%

-1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.75%

-0.95%

-3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.64%

-5.36%

-9.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.64%

-5.36%

-9.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.04%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-1.11%

-3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

0.18%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности DIPSX и VTIPX

DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) имеет более высокую волатильность в 0.87% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что DIPSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIPSXVTIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

0.53%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.26%

1.09%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.50%

1.51%

+1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.36%

2.66%

+3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.71%

2.22%

+3.49%

Сравнение комиссий DIPSX и VTIPX

DIPSX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии VTIPX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIPSX и VTIPX

Дивидендная доходность DIPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности VTIPX в 3.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIPSX
DFA Inflation-Protected Securities Portfolio		2.02%2.43%2.70%3.73%8.14%4.86%1.58%2.12%2.28%2.64%1.99%0.69%
VTIPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares		3.48%3.70%2.60%2.76%6.74%4.59%1.11%1.88%2.37%1.50%0.55%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIPSX and VTIPX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIPSX has higher volatility (0.87%) compared to VTIPX (0.53%). In terms of maximum drawdown, DIPSX dropped -14.64% vs VTIPX's -5.36%.

VTIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIPSX и VTIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор