PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIPSX с VBILX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIPSX с VBILX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DIPSX (DFA Inflation-Protected Securities Portfolio) and VBILX (Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - DIPSX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by Dimensional, while VBILX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, DIPSX returned 2.62%/yr vs 1.91%/yr for VBILX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIPSX charges 0.11%/yr vs 0.07%/yr for VBILX.

Доходность

Сравнение доходности DIPSX и VBILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIPSX показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у VBILX с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции DIPSX превзошли акции VBILX по среднегодовой доходности: 2.62% против 1.91% соответственно.

DIPSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.18%
С начала года
1.80%
6 месяцев
1.36%
1 год
4.08%
3 года*
3.75%
5 лет*
0.94%
10 лет*
2.62%

VBILX

1 день
0.00%
1 месяц
0.37%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
-0.26%
1 год
5.07%
3 года*
4.38%
5 лет*
0.30%
10 лет*
1.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIPSX и VBILX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIPSX
DFA Inflation-Protected Securities Portfolio		1.80%5.77%2.02%3.93%-12.26%5.55%11.65%8.54%-1.30%3.28%
VBILX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares		-0.05%8.57%1.54%6.09%-13.59%-2.36%9.82%10.20%-0.15%3.86%

Correlation

The correlation between DIPSX and VBILX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.80

The correlation between DIPSX and VBILX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Inflation-Protected Securities Portfolio

Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с DIPSX:
DIPSX с FEPIXDIPSX с DFIGXDIPSX с FXNAXDIPSX с GTRAXDIPSX с AVIEDIPSX с PIMIXDIPSX с PGTQX
Часто сравнивают с VBILX:
VBILX с VBTLXVBILX с VCOBXVBILX с VICSXVBILX с VTEBVBILX с VTIPVBILX с VTAPXVBILX с BNDX

Доходность на риск

DIPSX vs. VBILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIPSX
Ранг доходности на риск DIPSX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIPSX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIPSX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIPSX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIPSX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIPSX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
VBILX
Ранг доходности на риск VBILX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBILX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBILX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBILX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBILX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBILX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIPSX c VBILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIPSXVBILXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.23

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
1.85

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

1.49

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.53

4.50

+1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIPSX vs. VBILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIPSX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBILX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIPSX и VBILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIPSXVBILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.23

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.05

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.36

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.67

-0.35

Просадки

Сравнение просадок DIPSX и VBILX

Максимальная просадка DIPSX за все время составила -14.64%, что меньше максимальной просадки VBILX в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPSX и VBILX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIPSXVBILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.64%

-19.26%

+4.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.03%

-3.43%

+1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.75%

-6.05%

+1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.64%

-19.15%

+4.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.64%

-19.26%

+4.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-1.84%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-3.16%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

1.13%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности DIPSX и VBILX

Текущая волатильность для DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) составляет 0.87%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) волатильность равна 1.44%. Это указывает на то, что DIPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIPSXVBILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

1.44%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.26%

3.00%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.50%

4.16%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.36%

6.39%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.71%

5.36%

+0.35%

Сравнение комиссий DIPSX и VBILX

DIPSX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VBILX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIPSX и VBILX

Дивидендная доходность DIPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности VBILX в 4.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIPSX
DFA Inflation-Protected Securities Portfolio		2.02%2.43%2.70%3.73%8.14%4.86%1.58%2.12%2.28%2.64%1.99%0.69%
VBILX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares		4.21%4.01%3.80%3.09%1.99%3.39%2.94%2.73%2.87%2.73%3.06%3.09%

Часто задаваемые вопросы

DIPSX and VBILX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBILX has higher volatility (1.44%) compared to DIPSX (0.87%). In terms of maximum drawdown, DIPSX dropped -14.64% vs VBILX's -19.26%.

VBILX currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIPSX и VBILX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор