Сравнение DIPSX с FIPDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) и Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX).
DIPSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 17 сент. 2006 г.. FIPDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мая 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности DIPSX и FIPDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIPSX и FIPDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIPSX DFA Inflation-Protected Securities Portfolio | 0.36% | 5.77% | 2.02% | 3.93% | -12.26% | 5.55% | 11.65% | 8.54% | -1.30% | 3.28% |
FIPDX Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund | 0.33% | 6.90% | 2.00% | 3.77% | -12.09% | 5.94% | 10.90% | 8.32% | -1.37% | 2.98% |
Доходность по периодам
С начала года, DIPSX показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у FIPDX с доходностью 0.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DIPSX имеют среднегодовую доходность 2.53%, а акции FIPDX немного впереди с 2.58%.
DIPSX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 1.69%
- 3 года*
- 2.74%
- 5 лет*
- 1.18%
- 10 лет*
- 2.53%
FIPDX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 2.97%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- 2.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIPSX и FIPDX
DIPSX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии FIPDX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DIPSX vs. FIPDX — Ранг доходности на риск
DIPSX
FIPDX
Сравнение DIPSX c FIPDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) и Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIPSX | FIPDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 0.83 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | 1.17 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.15 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 1.37 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.70 | 4.30 | -1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIPSX | FIPDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.83 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.24 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.48 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.40 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между DIPSX и FIPDX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIPSX и FIPDX
Дивидендная доходность DIPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности FIPDX в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIPSX DFA Inflation-Protected Securities Portfolio | 2.05% | 2.43% | 2.70% | 3.73% | 8.14% | 4.86% | 1.58% | 2.12% | 2.28% | 2.64% | 1.99% | 0.69% |
FIPDX Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund | 4.16% | 4.18% | 3.75% | 3.56% | 8.87% | 4.76% | 1.24% | 1.97% | 2.26% | 1.29% | 1.34% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок DIPSX и FIPDX
Максимальная просадка DIPSX за все время составила -14.64%, примерно равная максимальной просадке FIPDX в -14.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPSX и FIPDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIPSX | FIPDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.64% | -14.32% | -0.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.02% | -2.90% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.64% | -14.32% | -0.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.64% | -14.32% | -0.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -1.40% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -4.52% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 0.92% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIPSX и FIPDX
DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) и Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) имеют волатильность 1.40% и 1.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIPSX | FIPDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 1.37% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.35% | 2.35% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 4.13% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.37% | 5.99% | +0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.73% | 5.38% | +0.35% |