Сравнение DIPSX с DFUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX).
DIPSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 17 сент. 2006 г.. DFUSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 сент. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности DIPSX и DFUSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIPSX и DFUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIPSX DFA Inflation-Protected Securities Portfolio | 0.36% | 5.77% | 2.02% | 3.93% | -12.26% | 5.55% | 11.65% | 8.54% | -1.30% | 3.28% |
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | -7.05% | 17.76% | 24.91% | 26.28% | -18.14% | 28.53% | 18.41% | 32.08% | -4.45% | 21.04% |
Доходность по периодам
С начала года, DIPSX показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у DFUSX с доходностью -7.05%. За последние 10 лет акции DIPSX уступали акциям DFUSX по среднегодовой доходности: 2.53% против 13.60% соответственно.
DIPSX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 1.69%
- 3 года*
- 2.74%
- 5 лет*
- 1.18%
- 10 лет*
- 2.53%
DFUSX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- 14.38%
- 3 года*
- 17.12%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIPSX и DFUSX
DIPSX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии DFUSX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DIPSX vs. DFUSX — Ранг доходности на риск
DIPSX
DFUSX
Сравнение DIPSX c DFUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIPSX | DFUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 0.85 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | 1.32 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.20 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 0.87 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.70 | 4.25 | -1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIPSX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.85 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.68 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.76 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.42 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между DIPSX и DFUSX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIPSX и DFUSX
Дивидендная доходность DIPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности DFUSX в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIPSX DFA Inflation-Protected Securities Portfolio | 2.05% | 2.43% | 2.70% | 3.73% | 8.14% | 4.86% | 1.58% | 2.12% | 2.28% | 2.64% | 1.99% | 0.69% |
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | 1.14% | 1.04% | 1.24% | 4.17% | 6.24% | 6.57% | 3.82% | 2.74% | 2.64% | 1.56% | 1.95% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок DIPSX и DFUSX
Максимальная просадка DIPSX за все время составила -14.64%, что меньше максимальной просадки DFUSX в -54.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPSX и DFUSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIPSX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.64% | -54.96% | +40.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.02% | -12.10% | +9.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.64% | -24.58% | +9.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.64% | -33.79% | +19.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -8.88% | +6.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -10.66% | +6.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 2.62% | -1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIPSX и DFUSX
Текущая волатильность для DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) составляет 1.40%, в то время как у DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что DIPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIPSX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 4.25% | -2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.35% | 8.64% | -6.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 17.96% | -13.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.37% | 16.83% | -10.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.73% | 18.03% | -12.30% |