Сравнение DIPS с YMAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG).
DIPS и YMAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIPS - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 июл. 2024 г.. YMAG - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности DIPS и YMAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIPS и YMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DIPS YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | 8.73% | -31.46% | -23.19% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | -9.13% | 18.64% | 17.83% |
Доходность по периодам
С начала года, DIPS показывает доходность 8.73%, что значительно выше, чем у YMAG с доходностью -9.13%.
DIPS
- 1 день
- -3.14%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 8.73%
- 6 месяцев
- 10.07%
- 1 год
- -35.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAG
- 1 день
- 3.82%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -9.13%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- 25.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIPS и YMAG
DIPS берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.
Доходность на риск
DIPS vs. YMAG — Ранг доходности на риск
DIPS
YMAG
Сравнение DIPS c YMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIPS | YMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | 1.15 | -2.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | 1.70 | -2.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.24 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 1.73 | -2.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 5.99 | -6.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIPS | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | 1.15 | -2.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | 0.91 | -1.65 |
Корреляция
Корреляция между DIPS и YMAG составляет -0.65. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIPS и YMAG
Дивидендная доходность DIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 65.43%, что больше доходности YMAG в 55.67%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DIPS YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | 65.43% | 96.20% | 24.18% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 55.67% | 52.27% | 35.22% |
Просадки
Сравнение просадок DIPS и YMAG
Максимальная просадка DIPS за все время составила -56.99%, что больше максимальной просадки YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPS и YMAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIPS | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.99% | -25.96% | -31.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.98% | -14.38% | -35.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.40% | -11.11% | -36.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.53% | -4.68% | -31.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.64% | 4.15% | +34.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIPS и YMAG
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) имеют волатильность 7.41% и 7.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIPS | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 7.12% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.56% | 12.73% | +7.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.57% | 22.27% | +13.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.48% | 21.33% | +17.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.48% | 21.33% | +17.15% |