Сравнение DIPS с YMAG
DIPS (YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF) and YMAG (YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, DIPS returned -26.57% vs 26.61% for YMAG. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. DIPS charges 0.99%/yr vs 1.28%/yr for YMAG.
Доходность
Сравнение доходности DIPS и YMAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIPS показывает доходность -8.73%, что значительно ниже, чем у YMAG с доходностью 3.80%.
DIPS
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -8.73%
- 6 месяцев
- -11.40%
- 1 год
- -26.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAG
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- 3.80%
- 6 месяцев
- 4.02%
- 1 год
- 26.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIPS и YMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DIPS YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | -8.73% | -31.46% | -23.19% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 3.80% | 18.64% | 17.83% |
Correlation
The correlation between DIPS and YMAG is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2024 г. | -0.65 |
The correlation between DIPS and YMAG has been stable across timeframes, ranging from -0.65 to -0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIPS vs. YMAG — Ранг доходности на риск
DIPS
YMAG
Сравнение DIPS c YMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIPS | YMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.29 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 1.89 | -2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 6.63 | -8.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIPS | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 | 1.68 | -2.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.86 | 1.19 | -2.05 |
Просадки
Сравнение просадок DIPS и YMAG
Максимальная просадка DIPS за все время составила -59.93%, что больше максимальной просадки YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPS и YMAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIPS | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.93% | -25.96% | -33.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.97% | -14.38% | -19.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.85% | -2.71% | -53.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.22% | -4.52% | -33.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.49% | 4.08% | +15.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIPS и YMAG
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) имеет более высокую волатильность в 10.68% по сравнению с YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что DIPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIPS | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.68% | 3.67% | +7.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.77% | 11.52% | +9.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.88% | 16.19% | +11.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.03% | 20.88% | +17.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.03% | 20.88% | +17.15% |
Сравнение комиссий DIPS и YMAG
DIPS берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIPS и YMAG
Дивидендная доходность DIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 66.49%, что больше доходности YMAG в 52.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DIPS YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | 66.49% | 96.20% | 24.18% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 52.16% | 52.27% | 35.22% |
Часто задаваемые вопросы
DIPS and YMAG have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIPS has higher volatility (10.68%) compared to YMAG (3.67%). In terms of maximum drawdown, DIPS dropped -59.93% vs YMAG's -25.96%.
On 1-year performance, YMAG leads with 26.61% vs -26.57% for DIPS. On fees, DIPS is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YMAG has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YMAG has performed better with a 26.61% return vs -26.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIPS is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.28% for YMAG.
DIPS has the higher dividend yield at 66.49%, compared with 52.16% for YMAG.
Their fees differ too: 0.99% for DIPS and 1.28% for YMAG.
YMAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIPS и YMAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор