Сравнение DIPS с YMAG
DIPS (YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF) and YMAG (YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, DIPS returned -10.97% vs 18.60% for YMAG. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. DIPS charges 0.99%/yr vs 1.28%/yr for YMAG.
Доходность
Сравнение доходности DIPS и YMAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIPS показывает доходность -6.21%, что значительно ниже, чем у YMAG с доходностью 2.67%.
DIPS
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- -7.82%
- С начала года
- -6.21%
- 1 год
- -10.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAG
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 2.02%
- 6 месяцев
- 4.19%
- С начала года
- 2.67%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIPS и YMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DIPS YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | -6.21% | -31.46% | -22.13% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 2.67% | 18.64% | 12.41% |
Correlation
The correlation between DIPS and YMAG is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | -0.65 |
The correlation between DIPS and YMAG has been stable across timeframes, ranging from -0.65 to -0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIPS vs. YMAG — Ранг доходности на риск
DIPS
YMAG
Сравнение DIPS c YMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIPS | YMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.19 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 1.30 | -1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 3.95 | -5.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIPS и YMAG
Максимальная просадка DIPS за все время составила -59.93%, что больше максимальной просадки YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPS и YMAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIPS | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.93% | -25.96% | -33.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.20% | -14.38% | -11.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.63% | -3.77% | -50.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.07% | -4.62% | -34.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.28% | 4.72% | +5.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIPS и YMAG
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) имеет более высокую волатильность в 9.18% по сравнению с YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что DIPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIPS | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.18% | 6.35% | +2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.50% | 13.60% | +8.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.86% | 17.36% | +11.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.71% | 20.99% | +16.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.71% | 20.99% | +16.72% |
Сравнение комиссий DIPS и YMAG
DIPS берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIPS и YMAG
Дивидендная доходность DIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 67.74%, что больше доходности YMAG в 51.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DIPS YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | 67.74% | 96.20% | 24.18% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 51.62% | 52.27% | 35.22% |
Часто задаваемые вопросы
DIPS and YMAG have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIPS has higher volatility (9.18%) compared to YMAG (6.35%). In terms of maximum drawdown, DIPS dropped -59.93% vs YMAG's -25.96%.
On 1-year performance, YMAG leads with 18.60% vs -10.97% for DIPS. On fees, DIPS is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YMAG has been the lower-risk option at 6.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YMAG has performed better with a 18.60% return vs -10.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIPS is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.28% for YMAG.
DIPS has the higher dividend yield at 67.74%, compared with 51.62% for YMAG.
Their fees differ too: 0.99% for DIPS and 1.28% for YMAG.
YMAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIPS и YMAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор