PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIPS с XOMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIPS с XOMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO).

DIPS и XOMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIPS - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 июл. 2024 г.. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DIPS и XOMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIPS и XOMO

2026 (YTD)20252024
DIPS
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF		8.09%-31.46%-23.19%
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		23.45%6.90%-1.74%

Доходность по периодам

С начала года, DIPS показывает доходность 8.09%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 23.45%.

DIPS

1 день
-0.59%
1 месяц
4.41%
С начала года
8.09%
6 месяцев
10.36%
1 год
-34.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XOMO

1 день
-4.29%
1 месяц
2.32%
С начала года
23.45%
6 месяцев
31.32%
1 год
22.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF

YieldMax XOM Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с DIPS:
DIPS с NVDADIPS с ULTYDIPS с NVDYDIPS с CHPYDIPS с CONYDIPS с COSWDIPS с CRSH
Часто сравнивают с XOMO:
XOMO с XOMXOMO с APLYXOMO с FBYXOMO с JEPQXOMO с YMAGXOMO с VOOXOMO с AMZY

Сравнение комиссий DIPS и XOMO

DIPS берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.

XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF
DIPS
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

DIPS vs. XOMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIPS
Ранг доходности на риск DIPS: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIPS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIPS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIPS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIPS: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIPS: 55
Ранг коэф-та Мартина
XOMO
Ранг доходности на риск XOMO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOMO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOMO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOMO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOMO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOMO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIPS c XOMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIPSXOMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.98

1.02

-2.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.29

1.40

-2.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

1.20

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.71

1.47

-2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.91

3.35

-4.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIPS vs. XOMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIPS на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа XOMO равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIPS и XOMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIPSXOMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

1.02

-2.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.74

0.55

-1.29

Корреляция

Корреляция между DIPS и XOMO составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIPS и XOMO

Дивидендная доходность DIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 65.82%, что больше доходности XOMO в 30.57%

TTM202520242023
DIPS
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF		65.82%96.20%24.18%0.00%
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		30.57%31.64%26.94%5.13%

Просадки

Сравнение просадок DIPS и XOMO

Максимальная просадка DIPS за все время составила -56.99%, что больше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPS и XOMO.

Загрузка...

Показатели просадок

DIPSXOMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.99%

-18.90%

-38.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.98%

-15.24%

-34.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.71%

-5.12%

-42.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.56%

-7.05%

-29.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.72%

6.69%

+32.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DIPS и XOMO

YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что DIPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIPSXOMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

6.57%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.48%

13.81%

+6.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.56%

22.02%

+13.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.43%

18.46%

+19.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.43%

18.46%

+19.97%