PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIPS с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIPS с USD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DIPS (YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - DIPS is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). DIPS is actively managed, while USD is passively managed. Over the past year, DIPS returned -26.57% vs 274.62% for USD. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. DIPS charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for USD.

Доходность

Сравнение доходности DIPS и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIPS показывает доходность -8.73%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 114.00%.

DIPS

1 день
2.87%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-8.73%
6 месяцев
-11.40%
1 год
-26.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USD

1 день
-1.14%
1 месяц
44.53%
С начала года
114.00%
6 месяцев
111.06%
1 год
274.62%
3 года*
127.67%
5 лет*
69.52%
10 лет*
62.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIPS и USD

2026 (YTD)20252024
DIPS
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF		-8.73%-31.46%-23.19%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		114.00%62.08%10.54%

Correlation

The correlation between DIPS and USD is -0.84, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2024 г.

-0.87

The correlation between DIPS and USD has been stable across timeframes, ranging from -0.87 to -0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с DIPS:
DIPS с NVDADIPS с ULTYDIPS с NVDYDIPS с CHPYDIPS с TSMYDIPS с TSLYDIPS с GOOY
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

DIPS vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIPS
Ранг доходности на риск DIPS: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIPS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIPS: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIPS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIPS: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIPS: 22
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIPS c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIPSUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.96
4.53

-5.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.28
3.81

-5.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.51

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

8.70

-9.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

25.16

-26.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIPS vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIPS на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 4.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIPS и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIPSUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

4.53

-5.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.86

0.49

-1.35

Просадки

Сравнение просадок DIPS и USD

Максимальная просадка DIPS за все время составила -59.93%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPS и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIPSUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.93%

-88.63%

+28.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.97%

-31.80%

-2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-64.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-77.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.85%

-1.14%

-54.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.22%

-32.35%

-5.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.49%

10.97%

+8.52%

Волатильность

Сравнение волатильности DIPS и USD

Текущая волатильность для YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) составляет 10.68%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 20.36%. Это указывает на то, что DIPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIPSUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.68%

20.36%

-9.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.77%

46.39%

-25.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.88%

61.22%

-33.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.03%

76.55%

-38.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.03%

69.23%

-31.20%

Сравнение комиссий DIPS и USD

DIPS берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии USD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIPS и USD

Дивидендная доходность DIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 66.49%, что больше доходности USD в 0.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIPS
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF		66.49%96.20%24.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.21%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

DIPS and USD have a correlation of -0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (20.36%) compared to DIPS (10.68%). In terms of maximum drawdown, DIPS dropped -59.93% vs USD's -88.63%.

On 1-year performance, USD leads with 274.62% vs -26.57% for DIPS. On fees, USD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DIPS has been the lower-risk option at 10.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USD has performed better with a 274.62% return vs -26.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for DIPS.

DIPS has the higher dividend yield at 66.49%, compared with 0.21% for USD.

DIPS is categorized as Derivative Income, while USD is Leveraged Equities. They also come from different issuers: YieldMax and ProShares. Their fees differ too: 0.99% for DIPS and 0.95% for USD.

USD currently has the higher Sharpe Ratio (4.53 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIPS и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор