PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DIPS с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DIPS и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIPS и DIVO


2026 (YTD)20252024
DIPS
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF
8.73%-31.46%-23.19%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
2.01%17.40%5.75%

Доходность по периодам

С начала года, DIPS показывает доходность 8.73%, что значительно выше, чем у DIVO с доходностью 2.01%.


DIPS

1 день
-3.14%
1 месяц
1.75%
С начала года
8.73%
6 месяцев
10.07%
1 год
-35.04%
3 года*
5 лет*
10 лет*

DIVO

1 день
1.93%
1 месяц
-3.36%
С начала года
2.01%
6 месяцев
4.92%
1 год
17.49%
3 года*
14.14%
5 лет*
10.98%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Сравнение комиссий DIPS и DIVO

DIPS берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.56%.


Доходность на риск

DIPS vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DIPS
Ранг доходности на риск DIPS: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIPS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIPS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIPS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIPS: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIPS: 55
Ранг коэф-та Мартина

DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIPS c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DIPSDIVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.99

1.34

-2.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.29

1.96

-3.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

1.29

-0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.69

2.03

-2.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.89

9.67

-10.57

DIPS vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIPS на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа DIVO равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIPS и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DIPSDIVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

1.34

-2.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.74

0.83

-1.57

Корреляция

Корреляция между DIPS и DIVO составляет -0.28. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DIPS и DIVO

Дивидендная доходность DIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 65.43%, что больше доходности DIVO в 6.49%


TTM202520242023202220212020201920182017
DIPS
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF
65.43%96.20%24.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
6.49%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%

Просадки

Сравнение просадок DIPS и DIVO

Максимальная просадка DIPS за все время составила -56.99%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPS и DIVO.


Загрузка...

Показатели просадок


DIPSDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.99%

-30.04%

-26.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.98%

-9.21%

-40.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.40%

-4.13%

-43.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.53%

-2.62%

-33.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.64%

1.93%

+36.71%

Волатильность

Сравнение волатильности DIPS и DIVO

YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что DIPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DIPSDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

3.57%

+3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.56%

7.01%

+13.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.57%

13.17%

+22.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.48%

11.93%

+26.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.48%

14.93%

+23.55%