Сравнение DIPS с DIVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).
DIPS и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIPS - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 июл. 2024 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DIPS и DIVO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIPS и DIVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DIPS YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | 8.73% | -31.46% | -23.19% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 2.01% | 17.40% | 5.75% |
Доходность по периодам
С начала года, DIPS показывает доходность 8.73%, что значительно выше, чем у DIVO с доходностью 2.01%.
DIPS
- 1 день
- -3.14%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 8.73%
- 6 месяцев
- 10.07%
- 1 год
- -35.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIVO
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 4.92%
- 1 год
- 17.49%
- 3 года*
- 14.14%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIPS и DIVO
DIPS берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.56%.
Доходность на риск
DIPS vs. DIVO — Ранг доходности на риск
DIPS
DIVO
Сравнение DIPS c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIPS | DIVO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | 1.34 | -2.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | 1.96 | -3.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.29 | -0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 2.03 | -2.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 9.67 | -10.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIPS | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | 1.34 | -2.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | 0.83 | -1.57 |
Корреляция
Корреляция между DIPS и DIVO составляет -0.28. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIPS и DIVO
Дивидендная доходность DIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 65.43%, что больше доходности DIVO в 6.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIPS YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | 65.43% | 96.20% | 24.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.49% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок DIPS и DIVO
Максимальная просадка DIPS за все время составила -56.99%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPS и DIVO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIPS | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.99% | -30.04% | -26.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.98% | -9.21% | -40.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.40% | -4.13% | -43.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.53% | -2.62% | -33.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.64% | 1.93% | +36.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIPS и DIVO
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что DIPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIPS | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 3.57% | +3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.56% | 7.01% | +13.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.57% | 13.17% | +22.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.48% | 11.93% | +26.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.48% | 14.93% | +23.55% |