PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DIPS с TCAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DIPS и TCAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIPS и TCAL


Доходность по периодам

С начала года, DIPS показывает доходность 8.73%, что значительно выше, чем у TCAL с доходностью -2.21%.


DIPS

1 день
-3.14%
1 месяц
5.03%
С начала года
8.73%
6 месяцев
11.01%
1 год
-34.51%
3 года*
5 лет*
10 лет*

TCAL

1 день
0.27%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
-2.91%
1 год
-1.07%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Сравнение комиссий DIPS и TCAL

DIPS берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.


Доходность на риск

DIPS vs. TCAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DIPS
Ранг доходности на риск DIPS: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIPS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIPS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIPS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIPS: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIPS: 55
Ранг коэф-та Мартина

TCAL
Ранг доходности на риск TCAL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAL: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAL: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIPS c TCAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DIPSTCALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.99

-0.09

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.29

-0.05

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

0.99

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.69

-0.15

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.89

-0.52

-0.38

DIPS vs. TCAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIPS на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа TCAL равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIPS и TCAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DIPSTCALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

-0.09

-0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.74

-0.06

-0.68

Корреляция

Корреляция между DIPS и TCAL составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DIPS и TCAL

Дивидендная доходность DIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 65.43%, что больше доходности TCAL в 11.70%


Просадки

Сравнение просадок DIPS и TCAL

Максимальная просадка DIPS за все время составила -56.99%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPS и TCAL.


Загрузка...

Показатели просадок


DIPSTCALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.99%

-7.24%

-49.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.98%

-7.24%

-42.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.40%

-5.27%

-42.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.53%

-1.61%

-34.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.64%

2.16%

+36.48%

Волатильность

Сравнение волатильности DIPS и TCAL

YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что DIPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DIPSTCALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

3.39%

+4.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.56%

7.60%

+12.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.57%

11.67%

+23.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.48%

11.66%

+26.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.48%

11.66%

+26.82%