Сравнение DIPS с QRMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI).
DIPS и QRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIPS - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 июл. 2024 г.. QRMI - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DIPS и QRMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIPS и QRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DIPS YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | 8.09% | -31.46% | -23.19% |
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | -2.50% | 3.76% | 9.94% |
Доходность по периодам
С начала года, DIPS показывает доходность 8.09%, что значительно выше, чем у QRMI с доходностью -2.50%.
DIPS
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 4.41%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 10.36%
- 1 год
- -34.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QRMI
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -2.50%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 2.76%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIPS и QRMI
DIPS берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QRMI в 0.60%.
Доходность на риск
DIPS vs. QRMI — Ранг доходности на риск
DIPS
QRMI
Сравнение DIPS c QRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIPS | QRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | 0.36 | -1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | 0.55 | -1.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.08 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 0.55 | -1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 1.59 | -2.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIPS | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 | 0.36 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | 0.09 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между DIPS и QRMI составляет -0.55. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIPS и QRMI
Дивидендная доходность DIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 65.82%, что больше доходности QRMI в 12.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DIPS YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | 65.82% | 96.20% | 24.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | 12.66% | 12.28% | 11.80% | 12.44% | 10.65% | 3.36% |
Просадки
Сравнение просадок DIPS и QRMI
Максимальная просадка DIPS за все время составила -56.99%, что больше максимальной просадки QRMI в -20.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPS и QRMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIPS | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.99% | -20.95% | -36.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.98% | -5.04% | -44.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.71% | -3.54% | -44.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.56% | -8.25% | -28.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.72% | 1.74% | +36.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIPS и QRMI
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что DIPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIPS | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 3.02% | +4.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.48% | 4.93% | +15.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.56% | 7.77% | +27.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.43% | 8.46% | +29.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.43% | 8.46% | +29.97% |