Сравнение DIPS с PAPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI).
DIPS и PAPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIPS - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 июл. 2024 г.. PAPI - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DIPS и PAPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIPS и PAPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DIPS YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | 8.73% | -31.46% | -23.19% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 8.31% | 6.33% | 1.43% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DIPS показывает доходность 8.73%, а PAPI немного ниже – 8.31%.
DIPS
- 1 день
- -3.14%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 8.73%
- 6 месяцев
- 10.07%
- 1 год
- -35.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAPI
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIPS и PAPI
DIPS берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.
Доходность на риск
DIPS vs. PAPI — Ранг доходности на риск
DIPS
PAPI
Сравнение DIPS c PAPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIPS | PAPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | 0.82 | -1.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | 1.23 | -2.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.16 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 1.08 | -1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 4.62 | -5.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIPS | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | 0.82 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | 1.02 | -1.76 |
Корреляция
Корреляция между DIPS и PAPI составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIPS и PAPI
Дивидендная доходность DIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 65.43%, что больше доходности PAPI в 7.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DIPS YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | 65.43% | 96.20% | 24.18% | 0.00% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.50% | 7.59% | 7.07% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок DIPS и PAPI
Максимальная просадка DIPS за все время составила -56.99%, что больше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPS и PAPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIPS | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.99% | -14.27% | -42.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.98% | -11.59% | -38.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.40% | -2.82% | -44.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.53% | -2.57% | -33.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.64% | 2.72% | +35.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIPS и PAPI
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что DIPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIPS | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 3.21% | +4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.56% | 7.51% | +13.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.57% | 14.14% | +21.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.48% | 11.96% | +26.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.48% | 11.96% | +26.52% |