Сравнение DIPS с NVDX
DIPS (YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF) and NVDX (T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - DIPS is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while NVDX is a Leveraged Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, DIPS returned -26.57% vs 75.17% for NVDX. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. DIPS charges 0.99%/yr vs 1.05%/yr for NVDX.
Доходность
Сравнение доходности DIPS и NVDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIPS показывает доходность -8.73%, что значительно ниже, чем у NVDX с доходностью 17.35%.
DIPS
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -8.73%
- 6 месяцев
- -11.40%
- 1 год
- -26.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDX
- 1 день
- -7.03%
- 1 месяц
- 14.15%
- С начала года
- 17.35%
- 6 месяцев
- 23.60%
- 1 год
- 75.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIPS и NVDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DIPS YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | -8.73% | -31.46% | -23.19% |
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | 17.35% | 26.24% | 14.31% |
Correlation
The correlation between DIPS and NVDX is -0.96, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2024 г. | -0.96 |
The correlation between DIPS and NVDX has been stable across timeframes, ranging from -0.96 to -0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIPS vs. NVDX — Ранг доходности на риск
DIPS
NVDX
Сравнение DIPS c NVDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIPS | NVDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.21 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 1.73 | -2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 3.91 | -5.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIPS | NVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 | 1.11 | -2.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.86 | 1.44 | -2.30 |
Просадки
Сравнение просадок DIPS и NVDX
Максимальная просадка DIPS за все время составила -59.93%, что меньше максимальной просадки NVDX в -68.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPS и NVDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIPS | NVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.93% | -68.19% | +8.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.97% | -43.76% | +9.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.85% | -18.27% | -37.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.22% | -20.28% | -17.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.49% | 19.27% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIPS и NVDX
Текущая волатильность для YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) составляет 10.68%, в то время как у T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) волатильность равна 24.68%. Это указывает на то, что DIPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIPS | NVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.68% | 24.68% | -14.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.77% | 50.88% | -30.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.88% | 68.45% | -40.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.03% | 95.58% | -57.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.03% | 95.58% | -57.55% |
Сравнение комиссий DIPS и NVDX
DIPS берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии NVDX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIPS и NVDX
Дивидендная доходность DIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 66.49%, что больше доходности NVDX в 2.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DIPS YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | 66.49% | 96.20% | 24.18% |
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | 2.85% | 3.35% | 15.48% |
Часто задаваемые вопросы
DIPS and NVDX have a correlation of -0.96, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDX has higher volatility (24.68%) compared to DIPS (10.68%). In terms of maximum drawdown, DIPS dropped -59.93% vs NVDX's -68.19%.
On 1-year performance, NVDX leads with 75.17% vs -26.57% for DIPS. On fees, DIPS is cheaper at 0.99% per year. On volatility, DIPS has been the lower-risk option at 10.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDX has performed better with a 75.17% return vs -26.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIPS is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.05% for NVDX.
DIPS has the higher dividend yield at 66.49%, compared with 2.85% for NVDX.
DIPS is categorized as Derivative Income, while NVDX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: YieldMax and REX. Their fees differ too: 0.99% for DIPS and 1.05% for NVDX.
NVDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIPS и NVDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор