Сравнение DIPS с MSTY
DIPS (YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, DIPS returned -26.57% vs -61.25% for MSTY. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DIPS и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIPS показывает доходность -8.73%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -14.73%.
DIPS
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -8.73%
- 6 месяцев
- -11.40%
- 1 год
- -26.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -28.46%
- С начала года
- -14.73%
- 6 месяцев
- -26.86%
- 1 год
- -61.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIPS и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DIPS YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | -8.73% | -31.46% | -23.19% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.73% | -42.71% | 47.17% |
Correlation
The correlation between DIPS and MSTY is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2024 г. | -0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIPS vs. MSTY — Ранг доходности на риск
DIPS
MSTY
Сравнение DIPS c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIPS | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.81 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.86 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -1.31 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIPS | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 | -1.02 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.86 | 0.26 | -1.12 |
Просадки
Сравнение просадок DIPS и MSTY
Максимальная просадка DIPS за все время составила -59.93%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPS и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIPS | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.93% | -71.79% | +11.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.97% | -71.79% | +37.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.85% | -66.48% | +10.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.22% | -26.09% | -12.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.49% | 46.87% | -27.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIPS и MSTY
Текущая волатильность для YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) составляет 10.68%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 17.01%. Это указывает на то, что DIPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIPS | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.68% | 17.01% | -6.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.77% | 48.79% | -28.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.88% | 60.44% | -32.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.03% | 71.92% | -33.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.03% | 71.92% | -33.89% |
Сравнение комиссий DIPS и MSTY
И DIPS, и MSTY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIPS и MSTY
Дивидендная доходность DIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 66.49%, что меньше доходности MSTY в 269.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DIPS YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | 66.49% | 96.20% | 24.18% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 269.45% | 294.61% | 104.56% |
Часто задаваемые вопросы
DIPS and MSTY have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (17.01%) compared to DIPS (10.68%). In terms of maximum drawdown, DIPS dropped -59.93% vs MSTY's -71.79%.
On 1-year performance, DIPS leads with -26.57% vs -61.25% for MSTY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, DIPS has been the lower-risk option at 10.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DIPS has performed better with a -26.57% return vs -61.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIPS and MSTY have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSTY has the higher dividend yield at 269.45%, compared with 66.49% for DIPS.
DIPS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.96 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIPS и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор