PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIPS с MSTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIPS с MSTY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DIPS (YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, DIPS returned -19.67% vs -70.33% for MSTY. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DIPS и MSTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIPS показывает доходность -3.11%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -34.39%.

DIPS

1 день
0.65%
1 месяц
7.53%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-2.24%
1 год
-19.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTY

1 день
-9.12%
1 месяц
-37.97%
С начала года
-34.39%
6 месяцев
-36.51%
1 год
-70.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIPS и MSTY

2026 (YTD)20252024
DIPS
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF		-3.11%-31.46%-22.13%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		-34.39%-42.71%46.44%

Correlation

The correlation between DIPS and MSTY is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г.

-0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF

YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с DIPS:
DIPS с NVDADIPS с ULTYDIPS с NVDYDIPS с CHPYDIPS с TSMYDIPS с TSLYDIPS с IPDP
Часто сравнивают с MSTY:
MSTY с MSTRMSTY с ULTYMSTY с NVDYMSTY с BTC-USDMSTY с MSTE.TOMSTY с BTCIMSTY с PLTY

Доходность на риск

DIPS vs. MSTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIPS
Ранг доходности на риск DIPS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIPS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIPS: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIPS: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIPS: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIPS: 22
Ранг коэф-та Мартина
MSTY
Ранг доходности на риск MSTY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTY: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTY: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIPS c MSTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIPSMSTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.69
-1.13

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.83
-2.17

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.76

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

-0.95

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

-1.42

+0.03

DIPS vs. MSTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIPS на текущий момент составляет -0.69, что выше коэффициента Шарпа MSTY равного -1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIPS и MSTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIPS и MSTY

Максимальная просадка DIPS за все время составила -59.93%, что меньше максимальной просадки MSTY в -74.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPS и MSTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIPSMSTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.93%

-74.21%

+14.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.54%

-74.21%

+45.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.13%

-74.21%

+21.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.61%

-27.06%

-11.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.31%

49.58%

-32.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DIPS и MSTY

Текущая волатильность для YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) составляет 9.79%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 20.77%. Это указывает на то, что DIPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIPSMSTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.79%

20.77%

-10.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.67%

50.35%

-28.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.80%

62.64%

-33.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.91%

72.01%

-34.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.91%

72.01%

-34.10%

Сравнение комиссий DIPS и MSTY

И DIPS, и MSTY имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIPS и MSTY

Дивидендная доходность DIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 60.12%, что меньше доходности MSTY в 314.78%

ПозицияTTM20252024
DIPS
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF		60.12%96.20%24.18%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		314.78%294.61%104.56%

Часто задаваемые вопросы

DIPS and MSTY have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTY has higher volatility (20.77%) compared to DIPS (9.79%). In terms of maximum drawdown, DIPS dropped -59.93% vs MSTY's -74.21%.

On 1-year performance, DIPS leads with -19.67% vs -70.33% for MSTY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, DIPS has been the lower-risk option at 9.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DIPS has performed better with a -19.67% return vs -70.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIPS and MSTY have the same expense ratio: 0.99% per year.

MSTY has the higher dividend yield at 314.78%, compared with 60.12% for DIPS.

DIPS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIPS и MSTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор