Сравнение DIPS с LQTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI).
DIPS и LQTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIPS - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 июл. 2024 г.. LQTI - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 11 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности DIPS и LQTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIPS и LQTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DIPS YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | 8.09% | -28.89% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | -0.44% | 6.69% |
Доходность по периодам
С начала года, DIPS показывает доходность 8.09%, что значительно выше, чем у LQTI с доходностью -0.44%.
DIPS
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 4.41%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 10.36%
- 1 год
- -34.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LQTI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIPS и LQTI
DIPS берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии LQTI в 0.65%.
Доходность на риск
DIPS vs. LQTI — Ранг доходности на риск
DIPS
LQTI
Сравнение DIPS c LQTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIPS | LQTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | 0.74 | -1.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | 1.02 | -2.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.14 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 1.37 | -2.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 4.15 | -5.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIPS | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 | 0.74 | -1.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | 0.90 | -1.65 |
Корреляция
Корреляция между DIPS и LQTI составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIPS и LQTI
Дивидендная доходность DIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 65.82%, что больше доходности LQTI в 9.07%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DIPS YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | 65.82% | 96.20% | 24.18% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 9.07% | 7.01% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DIPS и LQTI
Максимальная просадка DIPS за все время составила -56.99%, что больше максимальной просадки LQTI в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPS и LQTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIPS | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.99% | -3.41% | -53.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.98% | -3.41% | -46.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.71% | -2.03% | -45.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.56% | -0.78% | -35.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.72% | 1.12% | +37.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIPS и LQTI
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что DIPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIPS | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 2.66% | +4.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.48% | 3.87% | +16.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.56% | 6.23% | +29.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.43% | 6.11% | +32.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.43% | 6.11% | +32.32% |