Сравнение DIPS с LQTI
DIPS (YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF) and LQTI (FT Vest Investment Grade & Target Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, DIPS returned -10.97% vs 4.08% for LQTI. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. DIPS charges 0.99%/yr vs 0.65%/yr for LQTI.
Доходность
Сравнение доходности DIPS и LQTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIPS показывает доходность -6.21%, что значительно ниже, чем у LQTI с доходностью -0.34%.
DIPS
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- -7.82%
- С начала года
- -6.21%
- 1 год
- -10.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LQTI
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- -0.82%
- С начала года
- -0.34%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIPS и LQTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DIPS YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | -6.21% | -30.98% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | -0.34% | 6.59% |
Correlation
The correlation between DIPS and LQTI is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIPS vs. LQTI — Ранг доходности на риск
DIPS
LQTI
Сравнение DIPS c LQTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIPS | LQTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.14 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 1.20 | -1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 3.41 | -4.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIPS и LQTI
Максимальная просадка DIPS за все время составила -59.93%, что больше максимальной просадки LQTI в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPS и LQTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIPS | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.93% | -3.41% | -56.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.20% | -3.41% | -22.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.63% | -1.93% | -52.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.07% | -0.92% | -38.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.28% | 1.20% | +9.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIPS и LQTI
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) имеет более высокую волатильность в 9.18% по сравнению с FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что DIPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIPS | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.18% | 1.41% | +7.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.50% | 4.13% | +18.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.86% | 5.14% | +23.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.71% | 5.91% | +31.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.71% | 5.91% | +31.80% |
Сравнение комиссий DIPS и LQTI
DIPS берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии LQTI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIPS и LQTI
Дивидендная доходность DIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 67.74%, что больше доходности LQTI в 9.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DIPS YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | 67.74% | 96.20% | 24.18% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 9.21% | 7.01% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DIPS and LQTI have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIPS has higher volatility (9.18%) compared to LQTI (1.41%). In terms of maximum drawdown, DIPS dropped -59.93% vs LQTI's -3.41%.
On 1-year performance, LQTI leads with 4.08% vs -10.97% for DIPS. On fees, LQTI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, LQTI has been the lower-risk option at 1.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LQTI has performed better with a 4.08% return vs -10.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LQTI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for DIPS.
DIPS has the higher dividend yield at 67.74%, compared with 9.21% for LQTI.
They also come from different issuers: YieldMax and FT Vest. Their fees differ too: 0.99% for DIPS and 0.65% for LQTI.
LQTI currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIPS и LQTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор