Сравнение DIPS с LQTI
DIPS (YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF) and LQTI (FT Vest Investment Grade & Target Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, DIPS returned -26.57% vs 5.69% for LQTI. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. DIPS charges 0.99%/yr vs 0.65%/yr for LQTI.
Доходность
Сравнение доходности DIPS и LQTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIPS показывает доходность -8.73%, что значительно ниже, чем у LQTI с доходностью 0.16%.
DIPS
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -8.73%
- 6 месяцев
- -11.40%
- 1 год
- -26.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LQTI
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 5.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIPS и LQTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DIPS YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | -8.73% | -28.89% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 0.16% | 6.69% |
Correlation
The correlation between DIPS and LQTI is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIPS vs. LQTI — Ранг доходности на риск
DIPS
LQTI
Сравнение DIPS c LQTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIPS | LQTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.19 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 1.68 | -2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 5.15 | -6.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIPS | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 | 1.12 | -2.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.86 | 0.88 | -1.74 |
Просадки
Сравнение просадок DIPS и LQTI
Максимальная просадка DIPS за все время составила -59.93%, что больше максимальной просадки LQTI в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPS и LQTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIPS | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.93% | -3.41% | -56.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.97% | -3.41% | -30.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.85% | -1.44% | -54.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.22% | -0.88% | -37.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.49% | 1.11% | +18.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIPS и LQTI
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) имеет более высокую волатильность в 10.68% по сравнению с FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что DIPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIPS | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.68% | 1.65% | +9.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.77% | 4.02% | +16.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.88% | 5.10% | +22.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.03% | 5.97% | +32.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.03% | 5.97% | +32.06% |
Сравнение комиссий DIPS и LQTI
DIPS берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии LQTI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIPS и LQTI
Дивидендная доходность DIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 66.49%, что больше доходности LQTI в 9.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DIPS YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | 66.49% | 96.20% | 24.18% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 9.11% | 7.01% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DIPS and LQTI have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIPS has higher volatility (10.68%) compared to LQTI (1.65%). In terms of maximum drawdown, DIPS dropped -59.93% vs LQTI's -3.41%.
On 1-year performance, LQTI leads with 5.69% vs -26.57% for DIPS. On fees, LQTI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, LQTI has been the lower-risk option at 1.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LQTI has performed better with a 5.69% return vs -26.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LQTI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for DIPS.
DIPS has the higher dividend yield at 66.49%, compared with 9.11% for LQTI.
They also come from different issuers: YieldMax and FT Vest. Their fees differ too: 0.99% for DIPS and 0.65% for LQTI.
LQTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIPS и LQTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор