Сравнение DIPS с IYW
DIPS (YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF) and IYW (iShares U.S. Technology ETF) are both exchange-traded funds - DIPS is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while IYW is a Technology Equities fund tracking the Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index. DIPS is actively managed, while IYW is passively managed. Over the past year, DIPS returned -10.97% vs 37.18% for IYW. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. DIPS charges 0.99%/yr vs 0.38%/yr for IYW.
Доходность
Сравнение доходности DIPS и IYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIPS показывает доходность -6.21%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью 21.62%.
DIPS
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- -7.82%
- С начала года
- -6.21%
- 1 год
- -10.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYW
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- 21.49%
- С начала года
- 21.62%
- 1 год
- 37.18%
- 3 года*
- 29.52%
- 5 лет*
- 19.77%
- 10 лет*
- 24.97%
Сравнение доходности по годам DIPS и IYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DIPS YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | -6.21% | -31.46% | -22.13% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 21.62% | 25.38% | 5.95% |
Correlation
The correlation between DIPS and IYW is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | -0.75 |
The correlation between DIPS and IYW has been stable across timeframes, ranging from -0.75 to -0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIPS vs. IYW — Ранг доходности на риск
DIPS
IYW
Сравнение DIPS c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIPS | IYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.28 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 2.10 | -2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 6.49 | -7.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIPS и IYW
Максимальная просадка DIPS за все время составила -59.93%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPS и IYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIPS | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.93% | -81.90% | +21.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.20% | -17.81% | -8.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.63% | -6.60% | -48.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.07% | -34.52% | -4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.28% | 5.74% | +4.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIPS и IYW
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и iShares U.S. Technology ETF (IYW) имеют волатильность 9.18% и 8.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIPS | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.18% | 8.80% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.50% | 19.41% | +3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.86% | 23.09% | +5.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.71% | 26.38% | +11.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.71% | 25.29% | +12.42% |
Сравнение комиссий DIPS и IYW
DIPS берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IYW в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIPS и IYW
Дивидендная доходность DIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 67.74%, что больше доходности IYW в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIPS YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | 67.74% | 96.20% | 24.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.11% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
DIPS and IYW have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIPS has higher volatility (9.18%) compared to IYW (8.80%). In terms of maximum drawdown, DIPS dropped -59.93% vs IYW's -81.90%.
On 1-year performance, IYW leads with 37.18% vs -10.97% for DIPS. On fees, IYW is cheaper at 0.38% per year. On volatility, IYW has been the lower-risk option at 8.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IYW has performed better with a 37.18% return vs -10.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IYW is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.99% for DIPS.
DIPS has the higher dividend yield at 67.74%, compared with 0.11% for IYW.
DIPS is categorized as Derivative Income, while IYW is Technology Equities. They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 0.99% for DIPS and 0.38% for IYW.
IYW currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIPS и IYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор