PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DIPS с FTQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIPS с FTQI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DIPS (YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF) and FTQI (First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF) are both exchange-traded funds - DIPS is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while FTQI is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. DIPS is actively managed, while FTQI is passively managed. Over the past year, DIPS returned -10.97% vs 26.34% for FTQI. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. DIPS charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for FTQI.

Доходность

Сравнение доходности DIPS и FTQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIPS показывает доходность -6.21%, что значительно ниже, чем у FTQI с доходностью 12.76%.

DIPS

1 день
2.53%
1 месяц
0.13%
6 месяцев
-7.82%
С начала года
-6.21%
1 год
-10.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTQI

1 день
-0.72%
1 месяц
1.28%
6 месяцев
11.68%
С начала года
12.76%
1 год
26.34%
3 года*
16.62%
5 лет*
12.26%
10 лет*
7.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIPS и FTQI

2026 (YTD)20252024
DIPS
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF		-6.21%-31.46%-22.13%
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		12.76%12.68%7.21%

Correlation

The correlation between DIPS and FTQI is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г.

-0.60

The correlation between DIPS and FTQI has been stable across timeframes, ranging from -0.60 to -0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF

First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF

Часто сравнивают с DIPS:
DIPS с NVDADIPS с ULTYDIPS с NVDYDIPS с CHPYDIPS с TSMYDIPS с SPUTDIPS с TSLY
Часто сравнивают с FTQI:
FTQI с FTHIFTQI с JEPQFTQI с QYLDFTQI с QQQIFTQI с TUGNFTQI с SPYIFTQI с SPY

Доходность на риск

DIPS vs. FTQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIPS
Ранг доходности на риск DIPS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIPS: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIPS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIPS: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIPS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIPS: 44
Ранг коэф-та Мартина
FTQI
Ранг доходности на риск FTQI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTQI: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTQI: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTQI: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTQI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTQI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIPS c FTQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIPSFTQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
2.43

-2.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.35
3.37

-3.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.45

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

4.24

-4.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.07

20.07

-21.14

DIPS vs. FTQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIPS на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа FTQI равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIPS и FTQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIPS и FTQI

Максимальная просадка DIPS за все время составила -59.93%, что больше максимальной просадки FTQI в -19.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPS и FTQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIPSFTQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.93%

-19.42%

-40.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.20%

-6.24%

-19.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.63%

-0.85%

-53.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.07%

-3.73%

-35.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.28%

1.32%

+8.96%

Волатильность

Сравнение волатильности DIPS и FTQI

YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) имеет более высокую волатильность в 9.18% по сравнению с First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что DIPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIPSFTQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.18%

2.92%

+6.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.50%

8.83%

+13.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.86%

10.87%

+17.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.71%

14.82%

+22.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.71%

12.98%

+24.73%

Сравнение комиссий DIPS и FTQI

DIPS берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FTQI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIPS и FTQI

Дивидендная доходность DIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 67.74%, что больше доходности FTQI в 10.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIPS
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF		67.74%96.20%24.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		10.92%11.46%11.66%11.49%9.85%3.05%3.27%2.95%3.27%2.74%3.02%3.54%

Часто задаваемые вопросы

DIPS and FTQI have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIPS has higher volatility (9.18%) compared to FTQI (2.92%). In terms of maximum drawdown, DIPS dropped -59.93% vs FTQI's -19.42%.

On 1-year performance, FTQI leads with 26.34% vs -10.97% for DIPS. On fees, FTQI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, FTQI has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTQI has performed better with a 26.34% return vs -10.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTQI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for DIPS.

DIPS has the higher dividend yield at 67.74%, compared with 10.92% for FTQI.

DIPS is categorized as Derivative Income, while FTQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: YieldMax and First Trust. Their fees differ too: 0.99% for DIPS and 0.75% for FTQI.

FTQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIPS и FTQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор