PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIPS с CRSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIPS с CRSH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DIPS (YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF) and CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, DIPS returned -26.57% vs -18.24% for CRSH. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DIPS и CRSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIPS показывает доходность -8.73%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 3.14%.

DIPS

1 день
2.87%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-8.73%
6 месяцев
-11.40%
1 год
-26.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CRSH

1 день
-0.01%
1 месяц
-8.50%
С начала года
3.14%
6 месяцев
3.01%
1 год
-18.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIPS и CRSH

2026 (YTD)20252024
DIPS
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF		-8.73%-31.46%-23.19%
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF		3.14%-13.40%-43.58%

Correlation

The correlation between DIPS and CRSH is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2024 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF

YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с DIPS:
DIPS с NVDADIPS с ULTYDIPS с NVDYDIPS с CHPYDIPS с TSMYDIPS с TSLYDIPS с GOOY
Часто сравнивают с CRSH:
CRSH с TSLYCRSH с TSLZCRSH с TSLPCRSH с TSLACRSH с YMAXCRSH с VGTCRSH с NVDY

Доходность на риск

DIPS vs. CRSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIPS
Ранг доходности на риск DIPS: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIPS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIPS: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIPS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIPS: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIPS: 22
Ранг коэф-та Мартина
CRSH
Ранг доходности на риск CRSH: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSH: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSH: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSH: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIPS c CRSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIPSCRSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.96
-0.50

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.28
-0.51

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

0.94

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

-0.55

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

-0.86

-0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIPS vs. CRSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIPS на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа CRSH равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIPS и CRSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIPSCRSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

-0.50

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.86

-0.71

-0.15

Просадки

Сравнение просадок DIPS и CRSH

Максимальная просадка DIPS за все время составила -59.93%, что меньше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPS и CRSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIPSCRSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.93%

-63.68%

+3.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.97%

-33.45%

-0.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.85%

-59.42%

+3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.22%

-43.11%

+4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.49%

21.14%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности DIPS и CRSH

YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) имеют волатильность 10.68% и 10.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIPSCRSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.68%

10.19%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.77%

22.66%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.88%

36.72%

-8.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.03%

47.50%

-9.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.03%

47.50%

-9.47%

Сравнение комиссий DIPS и CRSH

И DIPS, и CRSH имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIPS и CRSH

Дивидендная доходность DIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 66.49%, что меньше доходности CRSH в 96.17%

ПозицияTTM20252024
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF		96.17%138.78%94.25%
DIPS
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF		66.49%96.20%24.18%

Часто задаваемые вопросы

DIPS and CRSH have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIPS has higher volatility (10.68%) compared to CRSH (10.19%). In terms of maximum drawdown, DIPS dropped -59.93% vs CRSH's -63.68%.

On 1-year performance, CRSH leads with -18.24% vs -26.57% for DIPS. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, CRSH has been the lower-risk option at 10.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CRSH has performed better with a -18.24% return vs -26.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIPS and CRSH have the same expense ratio: 0.99% per year.

CRSH has the higher dividend yield at 96.17%, compared with 66.49% for DIPS.

CRSH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.50 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIPS и CRSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор