PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIM с NTSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIM с NTSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX).

DIM и NTSX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International MidCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. NTSX - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 2 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности DIM и NTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIM и NTSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DIM
WisdomTree International MidCap Dividend Fund		4.43%37.25%3.51%15.00%-14.09%9.55%-0.40%19.85%-12.93%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		-4.22%18.82%20.20%22.70%-25.84%22.21%24.87%32.03%-8.72%

Доходность по периодам

С начала года, DIM показывает доходность 4.43%, что значительно выше, чем у NTSX с доходностью -4.22%.

DIM

1 день
1.50%
1 месяц
-3.95%
С начала года
4.43%
6 месяцев
8.91%
1 год
30.77%
3 года*
17.12%
5 лет*
8.50%
10 лет*
7.93%

NTSX

1 день
0.38%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-4.22%
6 месяцев
-2.82%
1 год
16.25%
3 года*
15.70%
5 лет*
8.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International MidCap Dividend Fund

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund

Часто сравнивают с DIM:
DIM с PIDDIM с VYMIDIM с SPMODIM с DLSDIM с SPYDIM с DFIVDIM с DTH
Часто сравнивают с NTSX:
NTSX с VOONTSX с RSSBNTSX с VTINTSX с SWANNTSX с AOANTSX с QQQNTSX с AVUV

Сравнение комиссий DIM и NTSX

DIM берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%.

DIM
WisdomTree International MidCap Dividend Fund
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund

Доходность на риск

DIM vs. NTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIM
Ранг доходности на риск DIM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
NTSX
Ранг доходности на риск NTSX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIM c NTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIMNTSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

0.89

+1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

1.30

+1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.20

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.95

1.52

+1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.48

6.52

+4.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIM vs. NTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIM на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа NTSX равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIM и NTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIMNTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

0.89

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.48

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.62

-0.33

Корреляция

Корреляция между DIM и NTSX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIM и NTSX

Дивидендная доходность DIM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности NTSX в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIM
WisdomTree International MidCap Dividend Fund		2.92%3.20%3.58%4.62%3.96%3.65%2.53%3.26%3.28%2.57%2.94%2.81%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		1.22%1.14%1.14%1.21%1.36%0.82%0.92%1.42%0.62%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DIM и NTSX

Максимальная просадка DIM за все время составила -61.45%, что больше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIM и NTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

DIMNTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.45%

-31.34%

-30.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-11.13%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.71%

-31.34%

+0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.87%

-6.04%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.72%

-6.92%

-5.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.60%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DIM и NTSX

WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) имеют волатильность 6.31% и 6.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIMNTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

6.11%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

9.65%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

18.38%

-2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.35%

17.04%

-1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

18.38%

-1.49%