PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIM с NTSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIM с NTSX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DIM (WisdomTree International MidCap Dividend Fund) and NTSX (WisdomTree U.S. Efficient Core Fund) are both exchange-traded funds - DIM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the WisdomTree International MidCap Dividend Index, while NTSX is a Diversified Portfolio fund actively managed by WisdomTree. DIM is passively managed, while NTSX is actively managed. Over the past 5 years, DIM returned 8.50%/yr vs 8.85%/yr for NTSX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIM charges 0.58%/yr vs 0.20%/yr for NTSX.

Доходность

Сравнение доходности DIM и NTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIM показывает доходность 7.28%, что значительно выше, чем у NTSX с доходностью 6.46%.

DIM

1 день
-1.35%
1 месяц
-0.73%
С начала года
7.28%
6 месяцев
6.63%
1 год
19.72%
3 года*
18.56%
5 лет*
8.50%
10 лет*
8.79%

NTSX

1 день
-0.89%
1 месяц
-0.87%
С начала года
6.46%
6 месяцев
5.53%
1 год
21.24%
3 года*
18.24%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIM и NTSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DIM
WisdomTree International MidCap Dividend Fund		7.28%37.25%3.51%15.00%-14.09%9.55%-0.40%19.85%-13.57%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		6.46%18.82%20.20%22.70%-25.84%22.21%24.87%32.03%-7.87%

Correlation

The correlation between DIM and NTSX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2018 г.

0.70

The correlation between DIM and NTSX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International MidCap Dividend Fund

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund

Часто сравнивают с DIM:
DIM с PIDDIM с VYMIDIM с SPMODIM с DLSDIM с SPYDIM с DTHDIM с DFIV
Часто сравнивают с NTSX:
NTSX с VOONTSX с RSSBNTSX с VTINTSX с SWANNTSX с AOANTSX с QQQNTSX с AGOX

Доходность на риск

DIM vs. NTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIM
Ранг доходности на риск DIM: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIM: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIM: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIM: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIM: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIM: 4545
Ранг коэф-та Мартина
NTSX
Ранг доходности на риск NTSX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIM c NTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIMNTSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.63

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
2.23

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

2.33

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.90

9.93

-3.03

DIM vs. NTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIM на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NTSX равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIM и NTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIM и NTSX

Максимальная просадка DIM за все время составила -61.45%, что больше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIM и NTSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIMNTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.45%

-31.34%

-30.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-9.16%

-1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.13%

-16.82%

+4.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.71%

-31.34%

+0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-3.02%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.60%

-6.76%

-5.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.14%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности DIM и NTSX

Текущая волатильность для WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) составляет 4.39%, в то время как у WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что DIM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIMNTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

5.26%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

10.56%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.41%

13.13%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.47%

17.17%

-1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

18.29%

-1.66%

Сравнение комиссий DIM и NTSX

DIM берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIM и NTSX

Дивидендная доходность DIM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности NTSX в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIM
WisdomTree International MidCap Dividend Fund		2.84%3.20%3.58%4.62%3.96%3.65%2.53%3.26%3.28%2.57%2.94%2.81%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		1.10%1.14%1.14%1.21%1.36%0.82%0.92%1.42%0.62%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIM and NTSX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NTSX has higher volatility (5.26%) compared to DIM (4.39%). In terms of maximum drawdown, DIM dropped -61.45% vs NTSX's -31.34%.

On 5-year performance, NTSX leads with 8.85% vs 8.50% for DIM. On fees, NTSX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, DIM has been the lower-risk option at 4.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NTSX has performed better with a 8.85% return vs 8.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NTSX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.58% for DIM.

DIM has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 1.10% for NTSX.

DIM is categorized as Foreign Large Cap Equities, while NTSX is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.58% for DIM and 0.20% for NTSX.

NTSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIM и NTSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор