PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIM с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIM с VYMI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DIM (WisdomTree International MidCap Dividend Fund) and VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - DIM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the WisdomTree International MidCap Dividend Index, while VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DIM returned 7.90%/yr vs 10.49%/yr for VYMI. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DIM charges 0.58%/yr vs 0.07%/yr for VYMI.

Доходность

Сравнение доходности DIM и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIM показывает доходность 6.96%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 11.31%. За последние 10 лет акции DIM уступали акциям VYMI по среднегодовой доходности: 7.90% против 10.49% соответственно.

DIM

1 день
-0.77%
1 месяц
0.84%
С начала года
6.96%
6 месяцев
9.54%
1 год
20.14%
3 года*
17.93%
5 лет*
8.04%
10 лет*
7.90%

VYMI

1 день
-1.01%
1 месяц
2.05%
С начала года
11.31%
6 месяцев
14.77%
1 год
30.23%
3 года*
21.88%
5 лет*
11.95%
10 лет*
10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIM и VYMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIM
WisdomTree International MidCap Dividend Fund		6.96%37.25%3.51%15.00%-14.09%9.55%-0.40%19.85%-15.32%28.01%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		11.31%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-12.65%22.36%

Correlation

The correlation between DIM and VYMI is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2016 г.

0.93

The correlation between DIM and VYMI has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIM и VYMI

Секторы
DIM
VYMI

Финансовые услуги

25.0%
41.9%

Промышленность

21.5%
6.6%

Недвижимость

7.9%
1.3%

Потребительский циклический сектор

7.8%
6.5%

Коммунальные услуги

7.6%
5.6%

Потребительский защитный сектор

6.4%
7.0%

Сырьевые материалы

5.6%
6.8%

Коммуникационные услуги

5.5%
4.0%

Энергетика

5.2%
9.5%

Здравоохранение

3.8%
6.6%

Технологии

3.7%
4.3%

Финансовые услуги

DIM
25.0%
VYMI
41.9%

Промышленность

DIM
21.5%
VYMI
6.6%

Недвижимость

DIM
7.9%
VYMI
1.3%

Потребительский циклический сектор

DIM
7.8%
VYMI
6.5%

Коммунальные услуги

DIM
7.6%
VYMI
5.6%

Потребительский защитный сектор

DIM
6.4%
VYMI
7.0%

Сырьевые материалы

DIM
5.6%
VYMI
6.8%

Коммуникационные услуги

DIM
5.5%
VYMI
4.0%

Энергетика

DIM
5.2%
VYMI
9.5%

Здравоохранение

DIM
3.8%
VYMI
6.6%

Технологии

DIM
3.7%
VYMI
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International MidCap Dividend Fund

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с DIM:
DIM с PIDDIM с SPMODIM с DLSDIM с SPYDIM с DFIVDIM с DTHDIM с DLN
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT

Доходность на риск

DIM vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIM
Ранг доходности на риск DIM: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIM: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIM: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIM: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIM: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIM: 4444
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIM c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIMVYMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
2.35

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
3.20

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.43

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

2.99

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.26

11.80

-4.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIM vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIM на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа VYMI равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIM и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIMVYMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

2.35

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.81

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.62

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.65

-0.35

Просадки

Сравнение просадок DIM и VYMI

Максимальная просадка DIM за все время составила -61.45%, что больше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIM и VYMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIMVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.45%

-40.00%

-21.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-10.14%

-0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.13%

-12.84%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.71%

-24.05%

-6.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.89%

-40.00%

-0.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.59%

-1.40%

-2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.63%

-6.31%

-6.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.57%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DIM и VYMI

WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) имеют волатильность 4.20% и 4.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIMVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

4.04%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.71%

10.73%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.03%

12.94%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.43%

14.84%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

16.87%

+0.04%

Сравнение комиссий DIM и VYMI

DIM берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIM и VYMI

Дивидендная доходность DIM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности VYMI в 3.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIM
WisdomTree International MidCap Dividend Fund		2.85%3.20%3.58%4.62%3.96%3.65%2.53%3.26%3.28%2.57%2.94%2.81%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.44%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, DIM and VYMI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DIM has higher volatility (4.20%) compared to VYMI (4.04%). In terms of maximum drawdown, DIM dropped -61.45% vs VYMI's -40.00%.

On 10-year performance, VYMI leads with 10.49% vs 7.90% for DIM. On fees, VYMI is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VYMI has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VYMI has performed better with a 10.49% return vs 7.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYMI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.58% for DIM.

VYMI has the higher dividend yield at 3.44%, compared with 2.85% for DIM.

DIM is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VYMI is Dividend. DIM tracks WisdomTree International MidCap Dividend Index, while VYMI tracks FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.58% for DIM and 0.07% for VYMI.

VYMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIM и VYMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор