PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIM с PID
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIM с PID

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID).

DIM и PID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International MidCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. PID - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq International Dividend Achievers (NR). Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DIM и PID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIM и PID

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIM
WisdomTree International MidCap Dividend Fund		4.43%37.25%3.51%15.00%-14.09%9.55%-0.40%19.85%-15.32%28.01%
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF		2.35%24.45%3.08%14.28%-6.48%24.49%-6.56%25.87%-11.46%19.05%

Доходность по периодам

С начала года, DIM показывает доходность 4.43%, что значительно выше, чем у PID с доходностью 2.35%. За последние 10 лет акции DIM уступали акциям PID по среднегодовой доходности: 7.93% против 9.01% соответственно.

DIM

1 день
1.50%
1 месяц
-3.95%
С начала года
4.43%
6 месяцев
8.91%
1 год
30.77%
3 года*
17.12%
5 лет*
8.50%
10 лет*
7.93%

PID

1 день
0.31%
1 месяц
-4.47%
С начала года
2.35%
6 месяцев
6.24%
1 год
20.80%
3 года*
11.67%
5 лет*
9.60%
10 лет*
9.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International MidCap Dividend Fund

Invesco International Dividend Achievers™ ETF

Часто сравнивают с DIM:
DIM с VYMIDIM с SPMODIM с DLSDIM с SPYDIM с DFIVDIM с DTHDIM с DIVO
Часто сравнивают с PID:
PID с IDVPID с LVHIPID с PSQPID с DTHPID с DWXPID с VYMIPID с RWJ

Сравнение комиссий DIM и PID

DIM берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии PID в 0.56%.

DIM
WisdomTree International MidCap Dividend Fund
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF

Доходность на риск

DIM vs. PID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIM
Ранг доходности на риск DIM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PID
Ранг доходности на риск PID: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PID: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PID: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PID: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PID: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PID: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIM c PID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIMPIDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

1.63

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

2.39

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.34

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.95

2.41

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.48

10.39

+1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIM vs. PID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIM на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PID равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIM и PID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIMPIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.63

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.69

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.50

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.26

+0.03

Корреляция

Корреляция между DIM и PID составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIM и PID

Дивидендная доходность DIM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности PID в 3.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIM
WisdomTree International MidCap Dividend Fund		2.92%3.20%3.58%4.62%3.96%3.65%2.53%3.26%3.28%2.57%2.94%2.81%
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF		3.37%3.28%3.88%3.31%3.30%3.30%3.16%3.99%3.87%3.46%3.90%4.48%

Просадки

Сравнение просадок DIM и PID

Максимальная просадка DIM за все время составила -61.45%, что меньше максимальной просадки PID в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIM и PID.

Загрузка...

Показатели просадок

DIMPIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.45%

-66.34%

+4.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-8.69%

-1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.71%

-22.97%

-7.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.89%

-46.07%

+5.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.87%

-5.07%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.72%

-13.12%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.05%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности DIM и PID

WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что DIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIMPIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

3.73%

+2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

7.11%

+2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

12.81%

+2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.35%

13.95%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

17.98%

-1.09%