PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIM с DLN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIM с DLN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN).

DIM и DLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International MidCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. DLN - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree LargeCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DIM и DLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIM и DLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIM
WisdomTree International MidCap Dividend Fund		4.43%37.25%3.51%15.00%-14.09%9.55%-0.40%19.85%-15.32%28.01%
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF		1.95%15.53%19.66%9.95%-3.78%25.60%4.59%28.91%-5.82%18.22%

Доходность по периодам

С начала года, DIM показывает доходность 4.43%, что значительно выше, чем у DLN с доходностью 1.95%. За последние 10 лет акции DIM уступали акциям DLN по среднегодовой доходности: 7.93% против 12.02% соответственно.

DIM

1 день
1.50%
1 месяц
-3.95%
С начала года
4.43%
6 месяцев
8.91%
1 год
30.77%
3 года*
17.12%
5 лет*
8.50%
10 лет*
7.93%

DLN

1 день
0.11%
1 месяц
-3.94%
С начала года
1.95%
6 месяцев
3.68%
1 год
15.10%
3 года*
15.55%
5 лет*
11.70%
10 лет*
12.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International MidCap Dividend Fund

WisdomTree US LargeCap Dividend ETF

Часто сравнивают с DIM:
DIM с PIDDIM с VYMIDIM с SPMODIM с DLSDIM с SPYDIM с DFIVDIM с DTH
Часто сравнивают с DLN:
DLN с SCHDDLN с DGRWDLN с DTDDLN с DGRODLN с VYMDLN с VOODLN с JEPI

Сравнение комиссий DIM и DLN

DIM берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DLN в 0.28%.

DIM
WisdomTree International MidCap Dividend Fund
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF

Доходность на риск

DIM vs. DLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIM
Ранг доходности на риск DIM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
DLN
Ранг доходности на риск DLN: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLN: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLN: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLN: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLN: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLN: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIM c DLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIMDLNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

1.08

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

1.55

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.24

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.95

1.35

+1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.48

6.60

+4.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIM vs. DLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIM на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа DLN равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIM и DLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIMDLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.08

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.88

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.75

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.51

-0.22

Корреляция

Корреляция между DIM и DLN составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIM и DLN

Дивидендная доходность DIM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности DLN в 1.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIM
WisdomTree International MidCap Dividend Fund		2.92%3.20%3.58%4.62%3.96%3.65%2.53%3.26%3.28%2.57%2.94%2.81%
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF		1.91%1.90%2.00%2.43%2.53%2.01%2.66%2.51%2.90%2.33%2.64%2.80%

Просадки

Сравнение просадок DIM и DLN

Максимальная просадка DIM за все время составила -61.45%, что больше максимальной просадки DLN в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIM и DLN.

Загрузка...

Показатели просадок

DIMDLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.45%

-57.84%

-3.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-11.08%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.71%

-16.26%

-14.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.89%

-35.82%

-5.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.87%

-4.16%

-1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.72%

-7.58%

-5.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.26%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности DIM и DLN

WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что DIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIMDLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

3.75%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

6.88%

+2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

14.10%

+1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.35%

13.29%

+2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

16.16%

+0.73%