PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DIM с DLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIM с DLS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DIM (WisdomTree International MidCap Dividend Fund) and DLS (WisdomTree International SmallCap Dividend Fund) are both exchange-traded funds - DIM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the WisdomTree International MidCap Dividend Index, while DLS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the WisdomTree International SmallCap Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DIM returned 8.63%/yr vs 8.02%/yr for DLS. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.58% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DIM и DLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) и WisdomTree International SmallCap Dividend Fund (DLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIM показывает доходность 12.51%, что значительно выше, чем у DLS с доходностью 10.39%. За последние 10 лет акции DIM превзошли акции DLS по среднегодовой доходности: 8.63% против 8.02% соответственно.

DIM

1 день
0.19%
1 месяц
2.30%
6 месяцев
5.25%
С начала года
12.51%
1 год
21.73%
3 года*
18.89%
5 лет*
9.34%
10 лет*
8.63%
Всё время*
6.41%

DLS

1 день
0.41%
1 месяц
2.29%
6 месяцев
4.30%
С начала года
10.39%
1 год
19.04%
3 года*
17.79%
5 лет*
7.44%
10 лет*
8.02%
Всё время*
6.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DIM

WisdomTree International MidCap Dividend Fund
$149.68K$186.15K$276.26K

DLS

WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
$1.62M$1.37M$1.52M

Сравнение доходности по годам DIM и DLS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIM
WisdomTree International MidCap Dividend Fund		12.51%37.25%3.51%15.00%-14.09%9.55%-0.40%19.85%-15.32%28.01%
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund		10.39%34.11%3.06%15.33%-17.31%11.71%-1.28%22.20%-18.95%31.83%

Correlation

The correlation between DIM and DLS is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.93

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.95

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.96

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2006 г.

0.93

The correlation between DIM and DLS has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIM и DLS

Секторы
DIM
DLS

Финансовые услуги

25.8%
13.8%

Промышленность

22.2%
28.0%

Потребительский циклический сектор

8.3%
12.9%

Недвижимость

7.3%
7.4%

Коммунальные услуги

7.1%
2.0%

Потребительский защитный сектор

6.3%
7.7%

Сырьевые материалы

5.4%
9.0%

Коммуникационные услуги

5.1%
4.2%

Энергетика

4.6%
2.4%

Технологии

4.3%
9.1%

Здравоохранение

3.7%
3.6%

Финансовые услуги

DIM
25.8%
DLS
13.8%

Промышленность

DIM
22.2%
DLS
28.0%

Потребительский циклический сектор

DIM
8.3%
DLS
12.9%

Недвижимость

DIM
7.3%
DLS
7.4%

Коммунальные услуги

DIM
7.1%
DLS
2.0%

Потребительский защитный сектор

DIM
6.3%
DLS
7.7%

Сырьевые материалы

DIM
5.4%
DLS
9.0%

Коммуникационные услуги

DIM
5.1%
DLS
4.2%

Энергетика

DIM
4.6%
DLS
2.4%

Технологии

DIM
4.3%
DLS
9.1%

Здравоохранение

DIM
3.7%
DLS
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International MidCap Dividend Fund

WisdomTree International SmallCap Dividend Fund

Часто сравнивают с DIM:
DIM с PIDDIM с VYMIDIM с SPMODIM с SPYDIM с DTHDIM с DLNDIM с DFIV
Часто сравнивают с DLS:
DLS с AVDVDLS с DDLSDLS с VSSDLS с DGSDLS с ISVLDLS с FNDCDLS с VEA

Доходность на риск

DIM vs. DLS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DIM
Ранг доходности на риск DIM: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIM: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIM: 5656
Ранг коэф-та Мартина
DLS
Ранг доходности на риск DLS: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLS: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLS: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLS: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DIM c DLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) и WisdomTree International SmallCap Dividend Fund (DLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIMDLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.38

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.01

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

1.73

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.50

5.85

+1.65

DIM vs. DLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIM на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DLS равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIM и DLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIM и DLS

Максимальная просадка DIM за все время составила -61.45%, примерно равная максимальной просадке DLS в -63.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIM и DLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIMDLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.45%

-63.13%

+1.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-11.04%

+0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.13%

-12.69%

+0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.71%

-32.22%

+1.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.89%

-44.77%

+3.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.54%

-13.56%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.26%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности DIM и DLS

Текущая волатильность для WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) составляет 3.66%, в то время как у WisdomTree International SmallCap Dividend Fund (DLS) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что DIM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIMDLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

3.96%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

11.81%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.48%

13.88%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.48%

15.64%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

16.38%

+0.15%

Сравнение комиссий DIM и DLS

И DIM, и DLS имеют комиссию равную 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIM и DLS

Дивидендная доходность DIM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности DLS в 3.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIM
WisdomTree International MidCap Dividend Fund		2.95%3.20%3.58%4.62%3.96%3.65%2.53%3.26%3.28%2.57%2.94%2.81%
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund		3.45%3.87%4.56%4.29%4.96%3.29%2.50%3.37%3.66%2.79%3.29%2.72%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, DIM and DLS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DLS has higher volatility (3.96%) compared to DIM (3.66%). In terms of maximum drawdown, DIM dropped -61.45% vs DLS's -63.13%.

On 10-year performance, DIM leads with 8.63% vs 8.02% for DLS. Both ETFs have the same 0.58% expense ratio. On volatility, DIM has been the lower-risk option at 3.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DIM has performed better with a 8.63% return vs 8.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIM and DLS have the same expense ratio: 0.58% per year.

DLS has the higher dividend yield at 3.45%, compared with 2.95% for DIM.

DIM is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DLS is Foreign Small & Mid Cap Equities. DIM tracks WisdomTree International MidCap Dividend Index, while DLS tracks WisdomTree International SmallCap Dividend Index.

DIM currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIM и DLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор