PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIM с DLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIM с DLS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DIM (WisdomTree International MidCap Dividend Fund) and DLS (WisdomTree International SmallCap Dividend) are both exchange-traded funds - DIM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the WisdomTree International MidCap Dividend Index, while DLS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the WisdomTree International SmallCap Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DIM returned 7.90%/yr vs 7.46%/yr for DLS. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.58% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DIM и DLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) и WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DIM показывает доходность 6.96%, а DLS немного ниже – 6.63%. За последние 10 лет акции DIM превзошли акции DLS по среднегодовой доходности: 7.90% против 7.46% соответственно.

DIM

1 день
-0.77%
1 месяц
0.84%
С начала года
6.96%
6 месяцев
9.54%
1 год
20.14%
3 года*
17.93%
5 лет*
8.04%
10 лет*
7.90%

DLS

1 день
-0.94%
1 месяц
0.80%
С начала года
6.63%
6 месяцев
9.37%
1 год
22.56%
3 года*
17.27%
5 лет*
6.55%
10 лет*
7.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIM и DLS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIM
WisdomTree International MidCap Dividend Fund		6.96%37.25%3.51%15.00%-14.09%9.55%-0.40%19.85%-15.32%28.01%
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend		6.63%34.11%3.06%15.33%-17.31%11.71%-1.28%22.20%-18.95%31.83%

Correlation

The correlation between DIM and DLS is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2006 г.

0.93

The correlation between DIM and DLS has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIM и DLS

Секторы
DIM
DLS

Финансовые услуги

25.0%
13.3%

Промышленность

21.5%
27.8%

Недвижимость

7.9%
7.8%

Потребительский циклический сектор

7.8%
12.8%

Коммунальные услуги

7.6%
2.1%

Потребительский защитный сектор

6.4%
7.9%

Сырьевые материалы

5.6%
8.9%

Коммуникационные услуги

5.5%
4.4%

Энергетика

5.2%
3.0%

Здравоохранение

3.8%
3.7%

Технологии

3.7%
8.4%

Финансовые услуги

DIM
25.0%
DLS
13.3%

Промышленность

DIM
21.5%
DLS
27.8%

Недвижимость

DIM
7.9%
DLS
7.8%

Потребительский циклический сектор

DIM
7.8%
DLS
12.8%

Коммунальные услуги

DIM
7.6%
DLS
2.1%

Потребительский защитный сектор

DIM
6.4%
DLS
7.9%

Сырьевые материалы

DIM
5.6%
DLS
8.9%

Коммуникационные услуги

DIM
5.5%
DLS
4.4%

Энергетика

DIM
5.2%
DLS
3.0%

Здравоохранение

DIM
3.8%
DLS
3.7%

Технологии

DIM
3.7%
DLS
8.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International MidCap Dividend Fund

WisdomTree International SmallCap Dividend

Часто сравнивают с DIM:
DIM с PIDDIM с VYMIDIM с SPMODIM с SPYDIM с DFIVDIM с DTHDIM с DLN
Часто сравнивают с DLS:
DLS с AVDVDLS с DDLSDLS с VSSDLS с DGSDLS с ISVLDLS с FNDCDLS с VEA

Доходность на риск

DIM vs. DLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIM
Ранг доходности на риск DIM: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIM: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIM: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIM: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIM: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIM: 4444
Ранг коэф-та Мартина
DLS
Ранг доходности на риск DLS: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLS: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLS: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLS: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIM c DLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) и WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIMDLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.69

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
2.41

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.31

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

2.05

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.26

7.55

-0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIM vs. DLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIM на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DLS равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIM и DLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIMDLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.69

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.42

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.45

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.33

-0.03

Просадки

Сравнение просадок DIM и DLS

Максимальная просадка DIM за все время составила -61.45%, примерно равная максимальной просадке DLS в -63.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIM и DLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIMDLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.45%

-63.13%

+1.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-11.04%

+0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.13%

-12.69%

+0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.71%

-32.22%

+1.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.89%

-44.77%

+3.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.59%

-3.20%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.63%

-13.65%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.99%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DIM и DLS

Текущая волатильность для WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) составляет 4.20%, в то время как у WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что DIM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIMDLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

4.58%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.71%

10.98%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.03%

13.44%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.43%

15.57%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

16.67%

+0.24%

Сравнение комиссий DIM и DLS

И DIM, и DLS имеют комиссию равную 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIM и DLS

Дивидендная доходность DIM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности DLS в 3.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIM
WisdomTree International MidCap Dividend Fund		2.85%3.20%3.58%4.62%3.96%3.65%2.53%3.26%3.28%2.57%2.94%2.81%
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend		3.50%3.87%4.56%4.29%4.96%3.29%2.50%3.37%3.66%2.79%3.29%2.72%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, DIM and DLS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DLS has higher volatility (4.58%) compared to DIM (4.20%). In terms of maximum drawdown, DIM dropped -61.45% vs DLS's -63.13%.

On 10-year performance, DIM leads with 7.90% vs 7.46% for DLS. Both ETFs have the same 0.58% expense ratio. On volatility, DIM has been the lower-risk option at 4.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DIM has performed better with a 7.90% return vs 7.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIM and DLS have the same expense ratio: 0.58% per year.

DLS has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 2.85% for DIM.

DIM is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DLS is Foreign Small & Mid Cap Equities. DIM tracks WisdomTree International MidCap Dividend Index, while DLS tracks WisdomTree International SmallCap Dividend Index.

DLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIM и DLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор