PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIM с DLS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIM с DLS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) и WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS).

DIM и DLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International MidCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. DLS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DIM и DLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) и WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIM и DLS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIM
WisdomTree International MidCap Dividend Fund		2.90%37.25%3.51%15.00%-14.09%9.55%-0.40%19.85%-15.32%28.01%
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend		0.81%34.11%3.06%15.33%-17.31%11.71%-1.28%22.20%-18.95%31.83%

Доходность по периодам

С начала года, DIM показывает доходность 2.90%, что значительно выше, чем у DLS с доходностью 0.81%. За последние 10 лет акции DIM превзошли акции DLS по среднегодовой доходности: 7.77% против 7.35% соответственно.

DIM

1 день
2.85%
1 месяц
-7.13%
С начала года
2.90%
6 месяцев
7.82%
1 год
29.23%
3 года*
16.54%
5 лет*
8.18%
10 лет*
7.77%

DLS

1 день
2.87%
1 месяц
-8.49%
С начала года
0.81%
6 месяцев
3.77%
1 год
28.41%
3 года*
14.79%
5 лет*
6.64%
10 лет*
7.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International MidCap Dividend Fund

WisdomTree International SmallCap Dividend

Часто сравнивают с DIM:
DIM с PIDDIM с VYMIDIM с SPMODIM с SPYDIM с DFIVDIM с DTHDIM с DIVO
Часто сравнивают с DLS:
DLS с AVDVDLS с DDLSDLS с VSSDLS с DGSDLS с ISVLDLS с FNDCDLS с VEA

Сравнение комиссий DIM и DLS

И DIM, и DLS имеют комиссию равную 0.58%.

DIM
WisdomTree International MidCap Dividend Fund
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend

Доходность на риск

DIM vs. DLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIM
Ранг доходности на риск DIM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
DLS
Ранг доходности на риск DLS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLS: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLS: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIM c DLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) и WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIMDLSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

1.84

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

2.46

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.38

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

2.43

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.47

9.37

+1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIM vs. DLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIM на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DLS равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIM и DLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIMDLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.84

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.43

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.44

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.32

-0.03

Корреляция

Корреляция между DIM и DLS составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIM и DLS

Дивидендная доходность DIM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности DLS в 3.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIM
WisdomTree International MidCap Dividend Fund		2.96%3.20%3.58%4.62%3.96%3.65%2.53%3.26%3.28%2.57%2.94%2.81%
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend		3.70%3.87%4.56%4.29%4.96%3.29%2.50%3.37%3.66%2.79%3.29%2.72%

Просадки

Сравнение просадок DIM и DLS

Максимальная просадка DIM за все время составила -61.45%, примерно равная максимальной просадке DLS в -63.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIM и DLS.

Загрузка...

Показатели просадок

DIMDLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.45%

-63.13%

+1.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-11.04%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.71%

-32.22%

+1.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.89%

-44.77%

+3.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.25%

-8.49%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.72%

-13.74%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.87%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности DIM и DLS

WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) и WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) имеют волатильность 6.60% и 6.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIMDLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

6.68%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

9.84%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.76%

15.59%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.34%

15.43%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

16.60%

+0.29%