PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIM с DTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIM с DTH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DIM (WisdomTree International MidCap Dividend Fund) and DTH (WisdomTree International High Dividend Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds from WisdomTree - DIM tracks the WisdomTree International MidCap Dividend Index while DTH tracks the WisdomTree International High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DIM returned 7.90%/yr vs 8.77%/yr for DTH. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.58% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DIM и DTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) и WisdomTree International High Dividend Fund (DTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIM показывает доходность 6.96%, что значительно ниже, чем у DTH с доходностью 8.27%. За последние 10 лет акции DIM уступали акциям DTH по среднегодовой доходности: 7.90% против 8.77% соответственно.

DIM

1 день
-0.77%
1 месяц
0.84%
С начала года
6.96%
6 месяцев
9.54%
1 год
20.14%
3 года*
17.93%
5 лет*
8.04%
10 лет*
7.90%

DTH

1 день
-0.96%
1 месяц
0.94%
С начала года
8.27%
6 месяцев
11.35%
1 год
26.13%
3 года*
19.99%
5 лет*
11.48%
10 лет*
8.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIM и DTH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIM
WisdomTree International MidCap Dividend Fund		6.96%37.25%3.51%15.00%-14.09%9.55%-0.40%19.85%-15.32%28.01%
DTH
WisdomTree International High Dividend Fund		8.27%42.37%2.31%15.03%-1.74%8.30%-7.05%18.43%-12.85%21.10%

Correlation

The correlation between DIM and DTH is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2006 г.

0.92

The correlation between DIM and DTH has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIM и DTH

Секторы
DIM
DTH

Финансовые услуги

25.0%
21.1%

Промышленность

21.5%
13.0%

Недвижимость

7.9%
5.2%

Потребительский циклический сектор

7.8%
5.0%

Коммунальные услуги

7.6%
10.7%

Потребительский защитный сектор

6.4%
8.1%

Сырьевые материалы

5.6%
7.9%

Коммуникационные услуги

5.5%
7.0%

Энергетика

5.2%
9.0%

Здравоохранение

3.8%
3.4%

Технологии

3.7%
1.3%

Финансовые услуги

DIM
25.0%
DTH
21.1%

Промышленность

DIM
21.5%
DTH
13.0%

Недвижимость

DIM
7.9%
DTH
5.2%

Потребительский циклический сектор

DIM
7.8%
DTH
5.0%

Коммунальные услуги

DIM
7.6%
DTH
10.7%

Потребительский защитный сектор

DIM
6.4%
DTH
8.1%

Сырьевые материалы

DIM
5.6%
DTH
7.9%

Коммуникационные услуги

DIM
5.5%
DTH
7.0%

Энергетика

DIM
5.2%
DTH
9.0%

Здравоохранение

DIM
3.8%
DTH
3.4%

Технологии

DIM
3.7%
DTH
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International MidCap Dividend Fund

WisdomTree International High Dividend Fund

Часто сравнивают с DIM:
DIM с PIDDIM с VYMIDIM с SPMODIM с DLSDIM с SPYDIM с DFIVDIM с DLN
Часто сравнивают с DTH:
DTH с LVHIDTH с PIDDTH с VYMIDTH с IDVDTH с EPSDTH с DGRWDTH с VEU

Доходность на риск

DIM vs. DTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIM
Ранг доходности на риск DIM: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIM: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIM: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIM: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIM: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIM: 4444
Ранг коэф-та Мартина
DTH
Ранг доходности на риск DTH: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTH: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTH: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTH: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTH: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTH: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIM c DTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) и WisdomTree International High Dividend Fund (DTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIMDTHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

2.07

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

2.83

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.37

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

2.87

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.26

10.60

-3.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIM vs. DTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIM на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DTH равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIM и DTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIMDTHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

2.07

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.76

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.52

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.24

+0.06

Просадки

Сравнение просадок DIM и DTH

Максимальная просадка DIM за все время составила -61.45%, примерно равная максимальной просадке DTH в -64.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIM и DTH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIMDTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.45%

-64.20%

+2.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-9.14%

-1.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.13%

-12.23%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.71%

-23.40%

-7.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.89%

-40.75%

-0.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.59%

-2.97%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.63%

-15.16%

+2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.47%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности DIM и DTH

WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) и WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) имеют волатильность 4.20% и 4.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIMDTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

4.18%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.71%

10.39%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.03%

12.68%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.43%

15.16%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

17.07%

-0.16%

Сравнение комиссий DIM и DTH

И DIM, и DTH имеют комиссию равную 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIM и DTH

Дивидендная доходность DIM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности DTH в 3.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIM
WisdomTree International MidCap Dividend Fund		2.85%3.20%3.58%4.62%3.96%3.65%2.53%3.26%3.28%2.57%2.94%2.81%
DTH
WisdomTree International High Dividend Fund		3.43%3.80%5.41%5.63%5.70%4.72%3.75%4.27%4.62%3.72%4.14%4.38%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, DIM and DTH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DIM has higher volatility (4.20%) compared to DTH (4.18%). In terms of maximum drawdown, DIM dropped -61.45% vs DTH's -64.20%.

On 10-year performance, DTH leads with 8.77% vs 7.90% for DIM. Both ETFs have the same 0.58% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DTH has performed better with a 8.77% return vs 7.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIM and DTH have the same expense ratio: 0.58% per year.

DTH has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 2.85% for DIM.

DIM tracks WisdomTree International MidCap Dividend Index, while DTH tracks WisdomTree International High Dividend Index.

DTH currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIM и DTH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор