PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIM с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIM с SPMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).

DIM и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International MidCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DIM и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIM и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIM
WisdomTree International MidCap Dividend Fund		4.43%37.25%3.51%15.00%-14.09%9.55%-0.40%19.85%-15.32%28.01%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		-3.77%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Доходность по периодам

С начала года, DIM показывает доходность 4.43%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции DIM уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 7.93% против 17.41% соответственно.

DIM

1 день
1.50%
1 месяц
-3.95%
С начала года
4.43%
6 месяцев
8.91%
1 год
30.77%
3 года*
17.12%
5 лет*
8.50%
10 лет*
7.93%

SPMO

1 день
2.13%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
-4.53%
1 год
23.97%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.66%
10 лет*
17.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International MidCap Dividend Fund

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с DIM:
DIM с PIDDIM с VYMIDIM с DLSDIM с SPYDIM с DFIVDIM с DTHDIM с DIVO
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Сравнение комиссий DIM и SPMO

DIM берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

DIM
WisdomTree International MidCap Dividend Fund
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF

Доходность на риск

DIM vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIM
Ранг доходности на риск DIM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIM c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIMSPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

1.06

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

1.60

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.24

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.95

1.96

+1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.48

6.90

+4.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIM vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIM на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа SPMO равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIM и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIMSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.06

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.93

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.87

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.86

-0.56

Корреляция

Корреляция между DIM и SPMO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIM и SPMO

Дивидендная доходность DIM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности SPMO в 0.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIM
WisdomTree International MidCap Dividend Fund		2.92%3.20%3.58%4.62%3.96%3.65%2.53%3.26%3.28%2.57%2.94%2.81%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.89%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок DIM и SPMO

Максимальная просадка DIM за все время составила -61.45%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIM и SPMO.

Загрузка...

Показатели просадок

DIMSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.45%

-30.95%

-30.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-12.70%

+2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.71%

-22.74%

-7.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.89%

-30.95%

-9.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.87%

-7.31%

+1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.72%

-4.66%

-8.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

3.60%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности DIM и SPMO

Текущая волатильность для WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) составляет 6.31%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что DIM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIMSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

7.22%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

12.80%

-2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

22.77%

-6.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.35%

19.08%

-3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

20.09%

-3.20%