PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DIM с IDHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIM с IDHQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DIM (WisdomTree International MidCap Dividend Fund) and IDHQ (Invesco S&P International Developed High Quality ETF) are both exchange-traded funds - DIM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the WisdomTree International MidCap Dividend Index, while IDHQ is a Quality Factor fund tracking the IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DIM returned 8.63%/yr vs 10.97%/yr for IDHQ. Their 0.80 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DIM charges 0.58%/yr vs 0.29%/yr for IDHQ.

Доходность

Сравнение доходности DIM и IDHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) и Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIM показывает доходность 12.51%, что значительно ниже, чем у IDHQ с доходностью 29.72%. За последние 10 лет акции DIM уступали акциям IDHQ по среднегодовой доходности: 8.63% против 10.97% соответственно.

DIM

1 день
0.19%
1 месяц
2.30%
6 месяцев
5.25%
С начала года
12.51%
1 год
21.73%
3 года*
18.89%
5 лет*
9.34%
10 лет*
8.63%
Всё время*
6.41%

IDHQ

1 день
0.62%
1 месяц
1.95%
6 месяцев
21.78%
С начала года
29.72%
1 год
43.59%
3 года*
21.47%
5 лет*
10.12%
10 лет*
10.97%
Всё время*
5.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DIM

WisdomTree International MidCap Dividend Fund
$149.68K$186.15K$276.26K

IDHQ

Invesco S&P International Developed High Quality ETF
$6.36M$6.38M$5.79M

Сравнение доходности по годам DIM и IDHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIM
WisdomTree International MidCap Dividend Fund		12.51%37.25%3.51%15.00%-14.09%9.55%-0.40%19.85%-15.32%28.01%
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF		29.72%27.46%1.33%18.80%-20.23%11.38%16.09%29.58%-13.38%28.16%

Correlation

The correlation between DIM and IDHQ is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.81

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.83

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.87

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2007 г.

0.80

The correlation between DIM and IDHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International MidCap Dividend Fund

Invesco S&P International Developed High Quality ETF

Часто сравнивают с DIM:
DIM с PIDDIM с VYMIDIM с DLSDIM с SPMODIM с SPYDIM с DTHDIM с DLN
Часто сравнивают с IDHQ:
IDHQ с IDMOIDHQ с VIGIIDHQ с INTFIDHQ с BKIEIDHQ с VEAIDHQ с SPYIDHQ с FNDF

Доходность на риск

DIM vs. IDHQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DIM
Ранг доходности на риск DIM: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIM: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIM: 5656
Ранг коэф-та Мартина
IDHQ
Ранг доходности на риск IDHQ: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDHQ: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDHQ: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDHQ: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDHQ: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDHQ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DIM c IDHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) и Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIMIDHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.12

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.94

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.38

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

3.26

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.50

13.06

-5.56

DIM vs. IDHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIM на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDHQ равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIM и IDHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIM и IDHQ

Максимальная просадка DIM за все время составила -61.45%, что меньше максимальной просадки IDHQ в -73.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIM и IDHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIMIDHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.45%

-73.84%

+12.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-13.44%

+2.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.13%

-14.07%

+1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.71%

-33.54%

+2.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.89%

-33.54%

-7.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.54%

-21.02%

+8.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.35%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности DIM и IDHQ

Текущая волатильность для WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) составляет 3.66%, в то время как у Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что DIM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIMIDHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

4.03%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

18.93%

-7.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.48%

20.69%

-7.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.48%

17.87%

-2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

17.98%

-1.45%

Сравнение комиссий DIM и IDHQ

DIM берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IDHQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIM и IDHQ

Дивидендная доходность DIM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности IDHQ в 1.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIM
WisdomTree International MidCap Dividend Fund		2.95%3.20%3.58%4.62%3.96%3.65%2.53%3.26%3.28%2.57%2.94%2.81%
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF		1.95%2.46%2.41%2.52%3.33%2.10%1.60%2.10%2.67%1.68%2.36%1.71%

Часто задаваемые вопросы

DIM and IDHQ have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDHQ has higher volatility (4.03%) compared to DIM (3.66%). In terms of maximum drawdown, DIM dropped -61.45% vs IDHQ's -73.84%.

On 10-year performance, IDHQ leads with 10.97% vs 8.63% for DIM. On fees, IDHQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, DIM has been the lower-risk option at 3.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IDHQ has performed better with a 10.97% return vs 8.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDHQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.58% for DIM.

DIM has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 1.95% for IDHQ.

DIM is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IDHQ is Quality Factor. DIM tracks WisdomTree International MidCap Dividend Index, while IDHQ tracks IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.58% for DIM and 0.29% for IDHQ.

IDHQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIM и IDHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор