PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIM с HDMV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIM с HDMV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV).

DIM и HDMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International MidCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. HDMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности DIM и HDMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIM и HDMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIM
WisdomTree International MidCap Dividend Fund		4.43%37.25%3.51%15.00%-14.09%9.55%-0.40%19.85%-15.32%28.01%
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.79%29.31%2.99%9.62%-11.47%7.39%-9.42%15.00%-7.60%27.49%

Доходность по периодам

С начала года, DIM показывает доходность 4.43%, что значительно ниже, чем у HDMV с доходностью 4.79%.

DIM

1 день
1.50%
1 месяц
-3.95%
С начала года
4.43%
6 месяцев
8.91%
1 год
30.77%
3 года*
17.12%
5 лет*
8.50%
10 лет*
7.93%

HDMV

1 день
0.58%
1 месяц
-3.90%
С начала года
4.79%
6 месяцев
8.22%
1 год
20.29%
3 года*
13.20%
5 лет*
7.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International MidCap Dividend Fund

First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF

Часто сравнивают с DIM:
DIM с PIDDIM с VYMIDIM с SPMODIM с DLSDIM с SPYDIM с DFIVDIM с DTH
Часто сравнивают с HDMV:
HDMV с BKGIHDMV с FSKLXHDMV с EFAVHDMV с FOCTHDMV с IYZHDMV с SCHYHDMV с DYNF

Сравнение комиссий DIM и HDMV

DIM берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии HDMV в 0.80%.

HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF
DIM
WisdomTree International MidCap Dividend Fund

Доходность на риск

DIM vs. HDMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIM
Ранг доходности на риск DIM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
HDMV
Ранг доходности на риск HDMV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDMV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDMV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDMV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDMV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDMV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIM c HDMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIMHDMVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

1.55

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

2.02

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.31

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.95

2.43

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.48

8.61

+2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIM vs. HDMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIM на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDMV равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIM и HDMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIMHDMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.55

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.61

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.42

-0.12

Корреляция

Корреляция между DIM и HDMV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIM и HDMV

Дивидендная доходность DIM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности HDMV в 4.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIM
WisdomTree International MidCap Dividend Fund		2.92%3.20%3.58%4.62%3.96%3.65%2.53%3.26%3.28%2.57%2.94%2.81%
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.68%5.09%3.24%3.14%3.53%3.11%1.45%3.63%2.88%3.23%0.18%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DIM и HDMV

Максимальная просадка DIM за все время составила -61.45%, что больше максимальной просадки HDMV в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIM и HDMV.

Загрузка...

Показатели просадок

DIMHDMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.45%

-32.01%

-29.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-8.73%

-1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.71%

-24.11%

-6.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.87%

-5.54%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.72%

-6.83%

-5.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.46%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DIM и HDMV

WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что DIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIMHDMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

5.40%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

8.26%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

13.16%

+2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.35%

11.94%

+3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

13.23%

+3.66%