PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIHRX с VEA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIHRX с VEA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).

DIHRX управляется Dimensional. Фонд был запущен 16 мая 2017 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности DIHRX и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIHRX и VEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIHRX
DFA International High Relative Profitability Portfolio		1.32%27.03%-0.03%18.09%-16.61%13.39%13.21%24.50%-13.48%9.68%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		4.45%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%11.04%

Доходность по периодам

С начала года, DIHRX показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 4.45%.

DIHRX

1 день
2.84%
1 месяц
-6.90%
С начала года
1.32%
6 месяцев
4.42%
1 год
20.43%
3 года*
11.60%
5 лет*
6.63%
10 лет*
—

VEA

1 день
1.65%
1 месяц
-5.45%
С начала года
4.45%
6 месяцев
9.91%
1 год
31.74%
3 года*
16.71%
5 лет*
8.93%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International High Relative Profitability Portfolio

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с DIHRX:
DIHRX с IQLTDIHRX с MDIJXDIHRX с FSPSXDIHRX с DFICDIHRX с DFAIDIHRX с VUGDIHRX с VIGI
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с IEFAVEA с SCHFVEA с VTI

Сравнение комиссий DIHRX и VEA

DIHRX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.

DIHRX
DFA International High Relative Profitability Portfolio
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Доходность на риск

DIHRX vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIHRX
Ранг доходности на риск DIHRX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIHRX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIHRX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIHRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIHRX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIHRX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIHRX c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIHRXVEADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.81

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.46

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.36

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

2.77

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.96

10.77

-3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIHRX vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIHRX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIHRX и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIHRXVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.81

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.55

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.22

+0.26

Корреляция

Корреляция между DIHRX и VEA составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIHRX и VEA

Дивидендная доходность DIHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности VEA в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIHRX
DFA International High Relative Profitability Portfolio		2.57%2.76%2.33%2.59%3.06%2.95%1.40%2.11%2.35%0.87%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.88%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Просадки

Сравнение просадок DIHRX и VEA

Максимальная просадка DIHRX за все время составила -33.30%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIHRX и VEA.

Загрузка...

Показатели просадок

DIHRXVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.30%

-60.68%

+27.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-11.63%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

-29.71%

-0.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.33%

-7.20%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-13.39%

+6.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.99%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DIHRX и VEA

Текущая волатильность для DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) составляет 7.38%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что DIHRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIHRXVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.38%

7.92%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

11.68%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

17.67%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.78%

16.30%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

17.26%

-1.27%