Сравнение DIHRX с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
DIHRX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 16 мая 2017 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIHRX или VEA.
Основные характеристики
| DIHRX | VEA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.53% | 6.79% |
| Дох-ть за 1 год | 14.73% | 18.86% |
| Дох-ть за 3 года | 0.31% | 1.54% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.28% | 6.20% |
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | 1.45 |
| Коэф-т Сортино | 1.66 | 2.05 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 1.14 | 1.49 |
| Коэф-т Мартина | 5.69 | 8.01 |
| Индекс Язвы | 2.57% | 2.35% |
| Дневная вол-ть | 13.03% | 12.99% |
| Макс. просадка | -33.30% | -60.70% |
| Текущая просадка | -6.70% | -5.74% |
Корреляция
Корреляция между DIHRX и VEA составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DIHRX и VEA
С начала года, DIHRX показывает доходность 3.53%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 6.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIHRX и VEA
DIHRX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DIHRX c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIHRX и VEA
Дивидендная доходность DIHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности VEA в 2.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIHRX DFA International High Relative Profitability Portfolio | 2.42% | 2.59% | 3.06% | 2.32% | 1.39% | 2.11% | 2.36% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.99% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок DIHRX и VEA
Максимальная просадка DIHRX за все время составила -33.30%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIHRX и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DIHRX и VEA
DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеют волатильность 3.81% и 3.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.