Сравнение DIHRX с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
DIHRX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 16 мая 2017 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIHRX или VEA.
Корреляция
Корреляция между DIHRX и VEA составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DIHRX и VEA
Основные характеристики
DIHRX:
0.65
VEA:
1.05
DIHRX:
1.00
VEA:
1.50
DIHRX:
1.12
VEA:
1.19
DIHRX:
0.81
VEA:
1.38
DIHRX:
1.82
VEA:
3.25
DIHRX:
4.66%
VEA:
4.14%
DIHRX:
12.97%
VEA:
12.85%
DIHRX:
-33.30%
VEA:
-60.69%
DIHRX:
-2.90%
VEA:
-1.93%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DIHRX показывает доходность 7.78%, а VEA немного ниже – 7.72%.
DIHRX
7.78%
7.43%
1.31%
6.16%
6.20%
N/A
VEA
7.72%
6.93%
3.16%
10.83%
6.40%
5.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIHRX и VEA
DIHRX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DIHRX и VEA
DIHRX
VEA
Сравнение DIHRX c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIHRX и VEA
Дивидендная доходность DIHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности VEA в 3.12%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIHRX DFA International High Relative Profitability Portfolio | 2.17% | 2.33% | 2.59% | 3.06% | 2.32% | 1.39% | 2.11% | 2.36% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.12% | 3.36% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок DIHRX и VEA
Максимальная просадка DIHRX за все время составила -33.30%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIHRX и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DIHRX и VEA
DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеют волатильность 3.49% и 3.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.