PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DIHRX с VEA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DIHRX и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.75%
-1.60%
DIHRX
VEA

Доходность по периодам

С начала года, DIHRX показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 4.73%.


DIHRX

С начала года

0.97%

1 месяц

-4.10%

6 месяцев

-2.95%

1 год

7.16%

5 лет (среднегодовая)

5.83%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VEA

С начала года

4.73%

1 месяц

-3.33%

6 месяцев

-0.80%

1 год

11.43%

5 лет (среднегодовая)

5.91%

10 лет (среднегодовая)

5.23%

Основные характеристики


DIHRXVEA
Коэф-т Шарпа0.570.91
Коэф-т Сортино0.881.32
Коэф-т Омега1.101.16
Коэф-т Кальмара0.771.36
Коэф-т Мартина2.414.25
Индекс Язвы3.05%2.74%
Дневная вол-ть12.91%12.79%
Макс. просадка-33.30%-60.70%
Текущая просадка-9.01%-7.56%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DIHRX и VEA

DIHRX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%.


DIHRX
DFA International High Relative Profitability Portfolio
График комиссии DIHRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии VEA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между DIHRX и VEA составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DIHRX c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DIHRX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.570.91
Коэффициент Сортино DIHRX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.881.32
Коэффициент Омега DIHRX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.101.16
Коэффициент Кальмара DIHRX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.771.36
Коэффициент Мартина DIHRX, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.414.25
DIHRX
VEA

Показатель коэффициента Шарпа DIHRX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа VEA равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIHRX и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.57
0.91
DIHRX
VEA

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIHRX и VEA

Дивидендная доходность DIHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности VEA в 3.05%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DIHRX
DFA International High Relative Profitability Portfolio
2.48%2.59%3.06%2.32%1.39%2.11%2.36%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
3.05%3.16%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%2.60%

Просадки

Сравнение просадок DIHRX и VEA

Максимальная просадка DIHRX за все время составила -33.30%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIHRX и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.01%
-7.56%
DIHRX
VEA

Волатильность

Сравнение волатильности DIHRX и VEA

DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеют волатильность 3.55% и 3.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.55%
3.54%
DIHRX
VEA