PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIHRX с DFUSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIHRX с DFUSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX).

DIHRX управляется Dimensional. Фонд был запущен 16 мая 2017 г.. DFUSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 сент. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности DIHRX и DFUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIHRX и DFUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIHRX
DFA International High Relative Profitability Portfolio		1.32%27.03%-0.03%18.09%-16.61%13.39%13.21%24.50%-13.48%9.68%
DFUSX
DFA U.S. Large Company Portfolio		-4.33%17.76%24.91%26.28%-18.14%28.53%18.41%32.08%-4.45%12.05%

Доходность по периодам

С начала года, DIHRX показывает доходность 1.32%, что значительно выше, чем у DFUSX с доходностью -4.33%.

DIHRX

1 день
2.84%
1 месяц
-6.90%
С начала года
1.32%
6 месяцев
4.42%
1 год
20.43%
3 года*
11.60%
5 лет*
6.63%
10 лет*
—

DFUSX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.33%
6 месяцев
-2.17%
1 год
17.29%
3 года*
18.25%
5 лет*
11.72%
10 лет*
13.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International High Relative Profitability Portfolio

DFA U.S. Large Company Portfolio

Часто сравнивают с DIHRX:
DIHRX с IQLTDIHRX с MDIJXDIHRX с FSPSXDIHRX с DFICDIHRX с DFAIDIHRX с VUGDIHRX с VIGI
Часто сравнивают с DFUSX:
DFUSX с VOODFUSX с SPYDFUSX с FXAIXDFUSX с DFEOXDFUSX с VFIAXDFUSX с DURPXDFUSX с FSKAX

Сравнение комиссий DIHRX и DFUSX

DIHRX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии DFUSX в 0.08%.

DIHRX
DFA International High Relative Profitability Portfolio
DFUSX
DFA U.S. Large Company Portfolio

Доходность на риск

DIHRX vs. DFUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIHRX
Ранг доходности на риск DIHRX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIHRX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIHRX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIHRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIHRX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIHRX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
DFUSX
Ранг доходности на риск DFUSX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUSX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUSX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUSX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUSX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUSX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIHRX c DFUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIHRXDFUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.99

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.52

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.26

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.96

6.06

+0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIHRX vs. DFUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIHRX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFUSX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIHRX и DFUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIHRXDFUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.99

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.70

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.43

+0.05

Корреляция

Корреляция между DIHRX и DFUSX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIHRX и DFUSX

Дивидендная доходность DIHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности DFUSX в 1.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIHRX
DFA International High Relative Profitability Portfolio		2.57%2.76%2.33%2.59%3.06%2.95%1.40%2.11%2.35%0.87%0.00%0.00%
DFUSX
DFA U.S. Large Company Portfolio		1.11%1.04%1.24%4.17%6.24%6.57%3.82%2.74%2.64%1.56%1.95%2.87%

Просадки

Сравнение просадок DIHRX и DFUSX

Максимальная просадка DIHRX за все время составила -33.30%, что меньше максимальной просадки DFUSX в -54.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIHRX и DFUSX.

Загрузка...

Показатели просадок

DIHRXDFUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.30%

-54.96%

+21.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-12.10%

+0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

-24.58%

-5.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.33%

-6.21%

-2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-10.66%

+4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.58%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DIHRX и DFUSX

DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что DIHRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIHRXDFUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.38%

5.35%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

9.09%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

18.15%

-1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.78%

16.88%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

18.05%

-2.06%