Сравнение DIG с USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).
DIG и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DIG и USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIG и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 71.38% | 2.73% | 0.93% | -13.04% | 125.34% | 115.63% | -70.36% | 12.51% | -40.11% | -7.39% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | -4.90% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Доходность по периодам
С начала года, DIG показывает доходность 71.38%, что значительно выше, чем у USD с доходностью -4.90%. За последние 10 лет акции DIG уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 7.37% против 50.62% соответственно.
DIG
- 1 день
- -7.64%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 71.38%
- 6 месяцев
- 70.78%
- 1 год
- 47.64%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 34.16%
- 10 лет*
- 7.37%
USD
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 145.25%
- 3 года*
- 90.90%
- 5 лет*
- 44.58%
- 10 лет*
- 50.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIG и USD
И DIG, и USD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
DIG vs. USD — Ранг доходности на риск
DIG
USD
Сравнение DIG c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIG | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.90 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 2.44 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.34 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 4.67 | -3.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.86 | 12.81 | -9.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIG | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.90 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.59 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.74 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.41 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между DIG и USD составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIG и USD
Дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности USD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.45% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок DIG и USD
Максимальная просадка DIG за все время составила -97.04%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIG и USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIG | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.04% | -88.63% | -8.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.40% | -31.80% | -3.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.02% | -77.85% | +31.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.53% | -77.85% | -14.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.79% | -21.24% | -28.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.47% | -32.60% | -31.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.32% | 11.60% | +5.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIG и USD
Текущая волатильность для ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) составляет 12.95%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.67%. Это указывает на то, что DIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIG | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.95% | 21.67% | -8.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.78% | 48.73% | -19.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.96% | 77.08% | -27.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.73% | 76.24% | -24.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.63% | 68.85% | -11.22% |