PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DIG с USD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DIG и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIG и USD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas
71.38%2.73%0.93%-13.04%125.34%115.63%-70.36%12.51%-40.11%-7.39%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
-4.90%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Доходность по периодам

С начала года, DIG показывает доходность 71.38%, что значительно выше, чем у USD с доходностью -4.90%. За последние 10 лет акции DIG уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 7.37% против 50.62% соответственно.


DIG

1 день
-7.64%
1 месяц
7.25%
С начала года
71.38%
6 месяцев
70.78%
1 год
47.64%
3 года*
20.73%
5 лет*
34.16%
10 лет*
7.37%

USD

1 день
4.03%
1 месяц
-7.90%
С начала года
-4.90%
6 месяцев
-1.21%
1 год
145.25%
3 года*
90.90%
5 лет*
44.58%
10 лет*
50.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Oil & Gas

ProShares Ultra Semiconductors

Сравнение комиссий DIG и USD

И DIG, и USD имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

DIG vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DIG
Ранг доходности на риск DIG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIG: 3131
Ранг коэф-та Мартина

USD
Ранг доходности на риск USD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIG c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DIGUSDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.90

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.44

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.34

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

4.67

-3.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.86

12.81

-9.95

DIG vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIG на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIG и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DIGUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.90

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.59

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.74

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.41

-0.41

Корреляция

Корреляция между DIG и USD составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DIG и USD

Дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности USD в 0.48%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas
1.45%2.62%3.13%0.61%1.33%2.24%3.18%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
0.48%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Просадки

Сравнение просадок DIG и USD

Максимальная просадка DIG за все время составила -97.04%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIG и USD.


Загрузка...

Показатели просадок


DIGUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.04%

-88.63%

-8.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.40%

-31.80%

-3.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.02%

-77.85%

+31.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.53%

-77.85%

-14.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.79%

-21.24%

-28.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.47%

-32.60%

-31.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.32%

11.60%

+5.72%

Волатильность

Сравнение волатильности DIG и USD

Текущая волатильность для ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) составляет 12.95%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.67%. Это указывает на то, что DIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DIGUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.95%

21.67%

-8.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.78%

48.73%

-19.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.96%

77.08%

-27.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.73%

76.24%

-24.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.63%

68.85%

-11.22%