Сравнение DIG с TECL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL).
DIG и TECL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. TECL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DIG и TECL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIG и TECL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 71.38% | 2.73% | 0.93% | -13.04% | 125.34% | 115.63% | -70.36% | 12.51% | -40.11% | -7.39% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | -23.03% | 38.60% | 36.15% | 203.14% | -74.32% | 112.80% | 69.46% | 185.58% | -24.03% | 124.82% |
Доходность по периодам
С начала года, DIG показывает доходность 71.38%, что значительно выше, чем у TECL с доходностью -23.03%. За последние 10 лет акции DIG уступали акциям TECL по среднегодовой доходности: 7.37% против 37.79% соответственно.
DIG
- 1 день
- -7.64%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 71.38%
- 6 месяцев
- 70.78%
- 1 год
- 47.64%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 34.16%
- 10 лет*
- 7.37%
TECL
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -11.82%
- С начала года
- -23.03%
- 6 месяцев
- -24.85%
- 1 год
- 61.22%
- 3 года*
- 37.70%
- 5 лет*
- 17.45%
- 10 лет*
- 37.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIG и TECL
DIG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TECL в 1.08%.
Доходность на риск
DIG vs. TECL — Ранг доходности на риск
DIG
TECL
Сравнение DIG c TECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIG | TECL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.77 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.49 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.38 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.86 | 3.85 | -0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIG | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.77 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.24 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.53 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.63 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между DIG и TECL составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIG и TECL
Дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности TECL в 9.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.45% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 9.23% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DIG и TECL
Максимальная просадка DIG за все время составила -97.04%, что больше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIG и TECL.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIG | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.04% | -77.96% | -19.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.40% | -46.58% | +11.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.02% | -77.96% | +31.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.53% | -77.96% | -14.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.79% | -37.08% | -12.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.47% | -18.49% | -45.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.32% | 16.75% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIG и TECL
Текущая волатильность для ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) составляет 12.95%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 24.34%. Это указывает на то, что DIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIG | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.95% | 24.34% | -11.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.78% | 49.46% | -20.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.96% | 79.85% | -29.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.73% | 73.52% | -21.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.63% | 71.84% | -14.21% |