Сравнение DIG с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DIG и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIG или SPY.
Доходность
Сравнение доходности DIG и SPY
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DIG показывает доходность 24.38%, а SPY немного выше – 25.36%. За последние 10 лет акции DIG уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -4.36% против 13.07% соответственно.
DIG
24.38%
10.62%
1.32%
22.44%
11.05%
-4.36%
SPY
25.36%
0.98%
11.79%
31.70%
15.55%
13.07%
Основные характеристики
| DIG | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.65 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 1.08 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.31 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 1.76 | 17.53 |
| Индекс Язвы | 12.95% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 35.07% | 12.15% |
| Макс. просадка | -97.04% | -55.19% |
| Текущая просадка | -64.86% | -1.41% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIG и SPY
DIG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между DIG и SPY составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DIG c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIG и SPY
Дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 2.37% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.19% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% | 0.87% | 0.43% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок DIG и SPY
Максимальная просадка DIG за все время составила -97.04%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIG и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DIG и SPY
ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) имеет более высокую волатильность в 9.91% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что DIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.