Сравнение DIG с OILU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU).
DIG и OILU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. OILU управляется BMO. Фонд был запущен 24 мар. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности DIG и OILU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIG и OILU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 71.38% | 2.73% | 0.93% | -13.04% | 125.34% | -11.52% |
OILU MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN | 112.51% | -16.50% | -21.65% | -32.50% | 151.08% | -17.87% |
Доходность по периодам
С начала года, DIG показывает доходность 71.38%, что значительно ниже, чем у OILU с доходностью 112.51%.
DIG
- 1 день
- -7.64%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 71.38%
- 6 месяцев
- 70.78%
- 1 год
- 47.64%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 34.16%
- 10 лет*
- 7.37%
OILU
- 1 день
- -10.60%
- 1 месяц
- 12.27%
- С начала года
- 112.51%
- 6 месяцев
- 100.08%
- 1 год
- 45.27%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIG и OILU
И DIG, и OILU имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
DIG vs. OILU — Ранг доходности на риск
DIG
OILU
Сравнение DIG c OILU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIG | OILU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.59 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.19 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.17 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 0.91 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.86 | 1.54 | +1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIG | OILU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.59 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.20 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между DIG и OILU составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIG и OILU
Дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, тогда как OILU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.45% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
OILU MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DIG и OILU
Максимальная просадка DIG за все время составила -97.04%, что больше максимальной просадки OILU в -81.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIG и OILU.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIG | OILU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.04% | -81.00% | -16.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.40% | -52.04% | +16.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.79% | -42.85% | -6.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.47% | -50.72% | -13.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.32% | 30.74% | -13.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIG и OILU
Текущая волатильность для ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) составляет 12.95%, в то время как у MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) волатильность равна 19.90%. Это указывает на то, что DIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIG | OILU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.95% | 19.90% | -6.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.78% | 43.84% | -15.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.96% | 77.03% | -27.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.73% | 81.31% | -29.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.63% | 81.31% | -23.68% |