Сравнение DIG с MSFT
DIG (ProShares Ultra Oil & Gas) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%), while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past 10 years, DIG returned 3.82%/yr vs 23.73%/yr for MSFT. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DIG и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIG показывает доходность 57.02%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -16.69%. За последние 10 лет акции DIG уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 3.82% против 23.73% соответственно.
DIG
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- 6.49%
- 6 месяцев
- 39.50%
- С начала года
- 57.02%
- 1 год
- 68.08%
- 3 года*
- 19.43%
- 5 лет*
- 33.20%
- 10 лет*
- 3.82%
MSFT
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 1.85%
- 6 месяцев
- -11.78%
- С начала года
- -16.69%
- 1 год
- -20.04%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 23.73%
Сравнение доходности по годам DIG и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 57.02% | 2.73% | 0.93% | -13.04% | 125.34% | 115.63% | -70.36% | 12.51% | -40.11% | -7.39% |
MSFT Microsoft Corporation | -16.69% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between DIG and MSFT is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г. | 0.33 |
The correlation between DIG and MSFT shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIG vs. MSFT — Ранг доходности на риск
DIG
MSFT
Сравнение DIG c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIG | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.89 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | -0.58 | +2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.96 | -1.08 | +7.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIG и MSFT
Максимальная просадка DIG за все время составила -97.04%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIG и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIG | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.04% | -69.38% | -27.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.80% | -34.50% | +4.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.41% | -34.50% | -7.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.02% | -37.15% | -8.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.53% | -37.15% | -55.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.00% | -25.54% | -28.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.31% | -21.80% | -42.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.46% | 18.60% | -7.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIG и MSFT
ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) имеет более высокую волатильность в 12.34% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.80%. Это указывает на то, что DIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIG | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.34% | 10.80% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.38% | 24.46% | +8.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.89% | 27.35% | +14.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.35% | 27.05% | +24.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.79% | 27.18% | +30.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIG и MSFT
Дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности MSFT в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.58% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.89% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Часто задаваемые вопросы
DIG and MSFT have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIG has higher volatility (12.34%) compared to MSFT (10.80%). In terms of maximum drawdown, DIG dropped -97.04% vs MSFT's -69.38%.
DIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIG и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор