PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIG с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIG с MSFT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DIG (ProShares Ultra Oil & Gas) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%), while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past 10 years, DIG returned 3.76%/yr vs 23.85%/yr for MSFT. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DIG и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIG показывает доходность 44.39%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -22.33%. За последние 10 лет акции DIG уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 3.76% против 23.85% соответственно.

DIG

1 день
1.37%
1 месяц
-15.65%
С начала года
44.39%
6 месяцев
45.60%
1 год
53.89%
3 года*
19.73%
5 лет*
24.80%
10 лет*
3.76%

MSFT

1 день
1.80%
1 месяц
-10.66%
С начала года
-22.33%
6 месяцев
-22.85%
1 год
-22.44%
3 года*
4.54%
5 лет*
7.88%
10 лет*
23.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIG и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		44.39%2.73%0.93%-13.04%125.34%115.63%-70.36%12.51%-40.11%-7.39%
MSFT
Microsoft Corporation		-22.33%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between DIG and MSFT is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г.

0.33

The correlation between DIG and MSFT shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Oil & Gas

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с DIG:
DIG с DUGDIG с ERXDIG с UGLDIG с OIHDIG с UNLDIG с EXPDIG с XLE
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

DIG vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIG
Ранг доходности на риск DIG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIG: 3838
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIG c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIGMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
-0.87

+2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
-1.10

+2.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.86

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

-0.66

+2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.59

-1.32

+6.90

DIG vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIG на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIG и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIG и MSFT

Максимальная просадка DIG за все время составила -97.04%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIG и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIGMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.04%

-69.38%

-27.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.23%

-33.91%

+5.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.41%

-33.91%

-8.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.02%

-37.15%

-8.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.53%

-37.15%

-55.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.70%

-30.58%

-27.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.33%

-21.79%

-42.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.68%

17.08%

-7.40%

Волатильность

Сравнение волатильности DIG и MSFT

ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) имеет более высокую волатильность в 14.13% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 11.34%. Это указывает на то, что DIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIGMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.13%

11.34%

+2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.67%

22.94%

+10.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.74%

26.02%

+15.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.53%

26.79%

+24.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.83%

27.09%

+30.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIG и MSFT

Дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности MSFT в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		1.72%2.62%3.13%0.61%1.33%2.24%3.18%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%
MSFT
Microsoft Corporation		0.95%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Часто задаваемые вопросы

DIG and MSFT have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIG has higher volatility (14.13%) compared to MSFT (11.34%). In terms of maximum drawdown, DIG dropped -97.04% vs MSFT's -69.38%.

DIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIG и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор