PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIG с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIG с MSFT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DIG (ProShares Ultra Oil & Gas) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%), while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past 10 years, DIG returned 5.32%/yr vs 25.03%/yr for MSFT. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DIG и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIG показывает доходность 66.35%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -11.24%. За последние 10 лет акции DIG уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 5.32% против 25.03% соответственно.

DIG

1 день
2.57%
1 месяц
-3.48%
С начала года
66.35%
6 месяцев
59.45%
1 год
90.00%
3 года*
23.37%
5 лет*
28.29%
10 лет*
5.32%

MSFT

1 день
-3.17%
1 месяц
3.54%
С начала года
-11.24%
6 месяцев
-10.15%
1 год
-6.96%
3 года*
9.26%
5 лет*
12.17%
10 лет*
25.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIG и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		66.35%2.73%0.93%-13.04%125.34%115.63%-70.36%12.51%-40.11%-7.39%
MSFT
Microsoft Corporation		-11.24%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between DIG and MSFT is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

0.33

The correlation between DIG and MSFT shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Oil & Gas

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с DIG:
DIG с DUGDIG с ERXDIG с UGLDIG с UNLDIG с EXPDIG с OIHDIG с XLE
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

DIG vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIG
Ранг доходности на риск DIG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIG: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIG c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIGMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
-0.28

+2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
-0.21

+2.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.97

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

-0.21

+4.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.65

-0.44

+11.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIG vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIG на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIG и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIGMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

-0.28

+2.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.46

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.93

-0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.75

-0.75

Просадки

Сравнение просадок DIG и MSFT

Максимальная просадка DIG за все время составила -97.04%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIG и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIGMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.04%

-69.38%

-27.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.29%

-33.91%

+10.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.41%

-33.91%

-8.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.02%

-37.15%

-8.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.53%

-37.15%

-55.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.27%

-20.67%

-30.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.37%

-21.78%

-42.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.49%

15.95%

-7.46%

Волатильность

Сравнение волатильности DIG и MSFT

ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) имеет более высокую волатильность в 16.56% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 9.95%. Это указывает на то, что DIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIGMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.56%

9.95%

+6.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.14%

22.34%

+10.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.88%

25.12%

+15.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.59%

26.63%

+24.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.81%

27.04%

+30.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIG и MSFT

Дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности MSFT в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		1.50%2.62%3.13%0.61%1.33%2.24%3.18%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%
MSFT
Microsoft Corporation		0.83%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Часто задаваемые вопросы

DIG and MSFT have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIG has higher volatility (16.56%) compared to MSFT (9.95%). In terms of maximum drawdown, DIG dropped -97.04% vs MSFT's -69.38%.

DIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIG и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор