Сравнение DIG с MSFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и Microsoft Corporation (MSFT).
DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности DIG и MSFT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIG и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 71.38% | 2.73% | 0.93% | -13.04% | 125.34% | 115.63% | -70.36% | 12.51% | -40.11% | -7.39% |
MSFT Microsoft Corporation | -23.45% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Доходность по периодам
С начала года, DIG показывает доходность 71.38%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -23.45%. За последние 10 лет акции DIG уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 7.37% против 22.41% соответственно.
DIG
- 1 день
- -7.64%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 71.38%
- 6 месяцев
- 70.78%
- 1 год
- 47.64%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 34.16%
- 10 лет*
- 7.37%
MSFT
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -7.32%
- С начала года
- -23.45%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -2.61%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 22.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIG vs. MSFT — Ранг доходности на риск
DIG
MSFT
Сравнение DIG c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIG | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | -0.10 | +1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 0.04 | +1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.01 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | -0.03 | +1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.86 | -0.07 | +2.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIG | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | -0.10 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.37 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.84 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.73 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между DIG и MSFT составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIG и MSFT
Дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности MSFT в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.45% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.94% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок DIG и MSFT
Максимальная просадка DIG за все время составила -97.04%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIG и MSFT.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIG | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.04% | -69.38% | -27.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.40% | -33.91% | -1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.02% | -37.15% | -8.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.53% | -37.15% | -55.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.79% | -31.58% | -18.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.47% | -21.77% | -42.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.32% | 12.61% | +4.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIG и MSFT
ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) имеет более высокую волатильность в 12.95% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что DIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIG | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.95% | 6.23% | +6.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.78% | 19.13% | +9.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.96% | 26.44% | +23.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.73% | 26.16% | +25.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.63% | 26.88% | +30.75% |