PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIG с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIG с GUSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).

DIG и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DIG и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIG и GUSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		71.38%2.73%0.93%-13.04%125.34%115.63%-70.36%12.51%-40.11%-7.39%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		87.03%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%

Доходность по периодам

С начала года, DIG показывает доходность 71.38%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%. За последние 10 лет акции DIG превзошли акции GUSH по среднегодовой доходности: 7.37% против -32.91% соответственно.

DIG

1 день
-7.64%
1 месяц
7.25%
С начала года
71.38%
6 месяцев
70.78%
1 год
47.64%
3 года*
20.73%
5 лет*
34.16%
10 лет*
7.37%

GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Oil & Gas

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с DIG:
DIG с DUGDIG с ERXDIG с UGLDIG с UNLDIG с OIHDIG с XLEDIG с EXP
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с BRZUGUSH с COST

Сравнение комиссий DIG и GUSH

DIG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas

Доходность на риск

DIG vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIG
Ранг доходности на риск DIG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIG c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIGGUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.79

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.35

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.26

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.86

3.14

-0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIG vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIG на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GUSH равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIG и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIGGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.79

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.26

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

-0.35

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

-0.43

+0.44

Корреляция

Корреляция между DIG и GUSH составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIG и GUSH

Дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности GUSH в 1.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		1.45%2.62%3.13%0.61%1.33%2.24%3.18%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DIG и GUSH

Максимальная просадка DIG за все время составила -97.04%, примерно равная максимальной просадке GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIG и GUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

DIGGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.04%

-99.98%

+2.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.40%

-43.67%

+8.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.02%

-73.64%

+27.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.53%

-99.94%

+7.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.79%

-99.77%

+49.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.47%

-92.81%

+28.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.32%

17.57%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DIG и GUSH

Текущая волатильность для ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) составляет 12.95%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) волатильность равна 16.69%. Это указывает на то, что DIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIGGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.95%

16.69%

-3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.78%

39.24%

-10.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.96%

67.59%

-17.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.73%

68.73%

-17.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.63%

94.30%

-36.67%