PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIAL с PYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIAL с PYLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DIAL (Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF) and PYLD (PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund) are both Multisector Bonds funds. DIAL is passively managed, while PYLD is actively managed. Over the past year, DIAL returned 6.65% vs 7.40% for PYLD. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. DIAL charges 0.29%/yr vs 0.55%/yr for PYLD.

Доходность

Сравнение доходности DIAL и PYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIAL показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у PYLD с доходностью 0.95%.

DIAL

1 день
-0.31%
1 месяц
0.53%
С начала года
0.88%
6 месяцев
0.93%
1 год
6.65%
3 года*
5.85%
5 лет*
0.73%
10 лет*
—

PYLD

1 день
-0.23%
1 месяц
0.53%
С начала года
0.95%
6 месяцев
1.31%
1 год
7.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIAL и PYLD

2026 (YTD)202520242023
DIAL
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF		0.88%9.93%1.69%5.15%
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		0.95%9.57%7.69%5.60%

Correlation

The correlation between DIAL and PYLD is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г.

0.87

The correlation between DIAL and PYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIAL и PYLD

Секторы
DIAL
PYLD

Финансовые услуги

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DIAL
0.5%
PYLD

-

Сырьевые материалы

DIAL

-

PYLD

-

Коммуникационные услуги

DIAL

-

PYLD

-

Потребительский циклический сектор

DIAL

-

PYLD

-

Потребительский защитный сектор

DIAL

-

PYLD

-

Энергетика

DIAL

-

PYLD
100.0%

Здравоохранение

DIAL

-

PYLD

-

Промышленность

DIAL

-

PYLD

-

Недвижимость

DIAL

-

PYLD

-

Технологии

DIAL

-

PYLD

-

Коммунальные услуги

DIAL

-

PYLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF

PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с DIAL:
DIAL с BINCDIAL с UCONDIAL с CGMSDIAL с ILTBDIAL с SHYGDIAL с TQQQDIAL с SJNK
Часто сравнивают с PYLD:
PYLD с PIMIXPYLD с BINCPYLD с PONPXPYLD с CGMSPYLD с AGGPYLD с FLXRPYLD с FTBD

Доходность на риск

DIAL vs. PYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIAL
Ранг доходности на риск DIAL: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIAL: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIAL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIAL: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIAL: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIAL: 4747
Ранг коэф-та Мартина
PYLD
Ранг доходности на риск PYLD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYLD: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYLD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYLD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYLD: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYLD: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIAL c PYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIALPYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
2.42

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
3.56

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.48

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

2.29

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.79

10.44

-2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIAL vs. PYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIAL на текущий момент составляет 1.64, что ниже коэффициента Шарпа PYLD равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIAL и PYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIALPYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

2.42

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

2.04

-1.69

Просадки

Сравнение просадок DIAL и PYLD

Максимальная просадка DIAL за все время составила -22.19%, что больше максимальной просадки PYLD в -4.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIAL и PYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIALPYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.19%

-4.52%

-17.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.34%

-3.25%

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.01%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-0.44%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.54%

-0.65%

-4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.71%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DIAL и PYLD

Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) имеет более высокую волатильность в 1.57% по сравнению с PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что DIAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIALPYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

1.24%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.23%

2.50%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.08%

3.08%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.03%

3.99%

+3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.03%

3.99%

+3.04%

Сравнение комиссий DIAL и PYLD

DIAL берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PYLD в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIAL и PYLD

Дивидендная доходность DIAL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что меньше доходности PYLD в 6.30%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DIAL
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF		5.05%4.81%4.67%3.77%3.47%2.46%2.61%3.27%3.56%0.65%
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		6.30%6.21%6.40%2.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIAL and PYLD have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIAL has higher volatility (1.57%) compared to PYLD (1.24%). In terms of maximum drawdown, DIAL dropped -22.19% vs PYLD's -4.52%.

On 1-year performance, PYLD leads with 7.40% vs 6.65% for DIAL. On fees, DIAL is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PYLD has been the lower-risk option at 1.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PYLD has performed better with a 7.40% return vs 6.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIAL is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.55% for PYLD.

PYLD has the higher dividend yield at 6.30%, compared with 5.05% for DIAL.

They also come from different issuers: Ameriprise Financial and PIMCO. Their fees differ too: 0.29% for DIAL and 0.55% for PYLD.

PYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIAL и PYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор