Сравнение DIAL с JPIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) и JPMorgan Income ETF (JPIE).
DIAL и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIAL - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Bloomberg Beta Advantage Multi-Sector Bond Index. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DIAL и JPIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIAL и JPIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DIAL Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF | -0.45% | 9.93% | 1.69% | 8.54% | -16.13% | 0.77% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 0.51% | 7.39% | 6.32% | 7.07% | -6.13% | 0.30% |
Доходность по периодам
С начала года, DIAL показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у JPIE с доходностью 0.51%.
DIAL
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 6.06%
- 3 года*
- 5.14%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- —
JPIE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIAL и JPIE
DIAL берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JPIE в 0.41%.
Доходность на риск
DIAL vs. JPIE — Ранг доходности на риск
DIAL
JPIE
Сравнение DIAL c JPIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIAL | JPIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 2.74 | -1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 3.66 | -1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.69 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 3.41 | -1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.22 | 18.78 | -10.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIAL | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 2.74 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.95 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между DIAL и JPIE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIAL и JPIE
Дивидендная доходность DIAL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что меньше доходности JPIE в 5.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIAL Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF | 4.88% | 4.81% | 4.67% | 3.77% | 3.47% | 2.46% | 2.61% | 3.27% | 3.56% | 0.65% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.65% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DIAL и JPIE
Максимальная просадка DIAL за все время составила -22.19%, что больше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIAL и JPIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIAL | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.19% | -9.96% | -12.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.34% | -1.72% | -1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -0.53% | -1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.63% | -2.17% | -3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 0.31% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIAL и JPIE
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) имеет более высокую волатильность в 2.10% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что DIAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIAL | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.10% | 0.87% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 1.09% | +1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.48% | 2.11% | +2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.00% | 3.57% | +3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.07% | 3.57% | +3.50% |