Сравнение DIAL с IEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF).
DIAL и IEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIAL - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Bloomberg Beta Advantage Multi-Sector Bond Index. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г.. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DIAL и IEF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIAL и IEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIAL Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF | -0.45% | 9.93% | 1.69% | 8.54% | -16.13% | -1.14% | 9.08% | 14.05% | -1.98% | 0.00% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -0.22% | 8.03% | -0.63% | 3.64% | -15.15% | -3.33% | 10.01% | 8.03% | 0.99% | -0.41% |
Доходность по периодам
С начала года, DIAL показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у IEF с доходностью -0.22%.
DIAL
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 6.06%
- 3 года*
- 5.14%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- —
IEF
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 2.22%
- 5 лет*
- -0.78%
- 10 лет*
- 0.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIAL и IEF
DIAL берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии IEF в 0.15%.
Доходность на риск
DIAL vs. IEF — Ранг доходности на риск
DIAL
IEF
Сравнение DIAL c IEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIAL | IEF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.66 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 0.97 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.11 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.20 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.22 | 2.98 | +5.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIAL | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.66 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | -0.10 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.51 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между DIAL и IEF составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIAL и IEF
Дивидендная доходность DIAL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности IEF в 3.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIAL Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF | 4.88% | 4.81% | 4.67% | 3.77% | 3.47% | 2.46% | 2.61% | 3.27% | 3.56% | 0.65% | 0.00% | 0.00% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.85% | 3.77% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок DIAL и IEF
Максимальная просадка DIAL за все время составила -22.19%, что меньше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIAL и IEF.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIAL | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.19% | -23.93% | +1.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.34% | -3.22% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.19% | -21.40% | -0.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -10.96% | +8.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.63% | -5.30% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 1.29% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIAL и IEF
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) имеет более высокую волатильность в 2.10% по сравнению с iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что DIAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIAL | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.10% | 1.91% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 3.22% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.48% | 5.35% | -0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.00% | 7.70% | -0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.07% | 6.63% | +0.44% |