PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIA с XLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIA с XLE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).

DIA и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DIA и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIA и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		-2.78%14.71%14.82%16.02%-7.02%20.83%9.59%24.70%-3.74%28.08%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.76%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Доходность по периодам

С начала года, DIA показывает доходность -2.78%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%. За последние 10 лет акции DIA превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 12.28% против 11.23% соответственно.

DIA

1 день
0.49%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
1.02%
1 год
12.67%
3 года*
13.76%
5 лет*
8.92%
10 лет*
12.28%

XLE

1 день
-3.74%
1 месяц
4.06%
С начала года
32.76%
6 месяцев
34.01%
1 год
29.50%
3 года*
16.22%
5 лет*
23.05%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Сравнение комиссий DIA и XLE

DIA берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

DIA vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIA c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIAXLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

1.18

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.56

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.61

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.26

4.23

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIA vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIA на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIA и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIAXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.18

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.89

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.38

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.31

+0.16

Корреляция

Корреляция между DIA и XLE составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIA и XLE

Дивидендная доходность DIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности XLE в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		1.51%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.53%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Просадки

Сравнение просадок DIA и XLE

Максимальная просадка DIA за все время составила -51.87%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIA и XLE.

Загрузка...

Показатели просадок

DIAXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.87%

-71.26%

+19.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-18.79%

+8.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.76%

-26.04%

+5.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

-66.81%

+30.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.94%

-5.74%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-18.05%

+10.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

7.15%

-4.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DIA и XLE

Текущая волатильность для SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) составляет 4.94%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что DIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIAXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

6.45%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

14.46%

-5.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.81%

25.21%

-8.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.73%

26.09%

-11.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

29.50%

-12.00%