PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIA с TLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIA с TLT

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

DIA (State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - DIA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DIA returned 13.40%/yr vs -1.75%/yr for TLT. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. DIA charges 0.16%/yr vs 0.15%/yr for TLT.

Доходность

Сравнение доходности DIA и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIA показывает доходность 7.27%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции DIA превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 13.40% против -1.75% соответственно.

DIA

1 день
0.73%
1 месяц
2.50%
С начала года
7.27%
6 месяцев
6.43%
1 год
23.20%
3 года*
16.29%
5 лет*
10.14%
10 лет*
13.40%

TLT

1 день
-0.24%
1 месяц
1.40%
С начала года
0.27%
6 месяцев
0.45%
1 год
3.88%
3 года*
-1.38%
5 лет*
-6.53%
10 лет*
-1.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIA и TLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		7.27%14.71%14.82%16.02%-7.02%20.83%9.59%24.70%-3.74%28.08%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		0.27%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%

Correlation

The correlation between DIA and TLT is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2002 г.

-0.26

The correlation between DIA and TLT shifts across timeframes, from -0.26 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с BNDTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с EDV

Доходность на риск

DIA vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 5555
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIA c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIATLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
0.30

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
0.50

+1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.06

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

0.38

+1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.35

0.92

+7.43

DIA vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIA на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа TLT равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIA и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIA и TLT

Максимальная просадка DIA за все время составила -51.87%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIA и TLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIATLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.87%

-48.35%

-3.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.76%

-7.58%

-2.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

-19.18%

+3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.76%

-43.70%

+22.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

-48.35%

+11.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-40.12%

+39.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-13.84%

+6.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

3.14%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности DIA и TLT

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что DIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIATLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

2.83%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

6.64%

+3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.52%

9.68%

+2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

15.85%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.56%

14.91%

+2.65%

Сравнение комиссий DIA и TLT

DIA берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIA и TLT

Дивидендная доходность DIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности TLT в 4.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		1.37%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.56%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Часто задаваемые вопросы

DIA and TLT have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIA has higher volatility (4.32%) compared to TLT (2.83%). In terms of maximum drawdown, DIA dropped -51.87% vs TLT's -48.35%.

On 10-year performance, DIA leads with 13.40% vs -1.75% for TLT. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TLT has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DIA has performed better with a 13.40% return vs -1.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.16% for DIA.

TLT has the higher dividend yield at 4.56%, compared with 1.37% for DIA.

DIA is categorized as Large Cap Blend Equities, while TLT is Government Bonds. DIA tracks Dow Jones Industrial Average, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.16% for DIA and 0.15% for TLT.

DIA currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIA и TLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор