PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIA с SSO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIA с SSO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

DIA (State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both exchange-traded funds - DIA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average, while SSO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, DIA returned 13.40%/yr vs 24.02%/yr for SSO. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DIA charges 0.16%/yr vs 0.87%/yr for SSO.

Доходность

Сравнение доходности DIA и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIA показывает доходность 7.27%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 15.08%. За последние 10 лет акции DIA уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: 13.40% против 24.02% соответственно.

DIA

1 день
0.73%
1 месяц
2.50%
С начала года
7.27%
6 месяцев
6.43%
1 год
23.20%
3 года*
16.29%
5 лет*
10.14%
10 лет*
13.40%

SSO

1 день
1.03%
1 месяц
-2.33%
С начала года
15.08%
6 месяцев
15.47%
1 год
47.12%
3 года*
34.18%
5 лет*
18.57%
10 лет*
24.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIA и SSO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		7.27%14.71%14.82%16.02%-7.02%20.83%9.59%24.70%-3.74%28.08%
SSO
ProShares Ultra S&P500		15.08%26.19%43.48%46.65%-38.98%60.57%21.54%63.45%-14.60%44.35%

Correlation

The correlation between DIA and SSO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г.

0.93

The correlation between DIA and SSO shifts across timeframes, from 0.82 (3 years) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DIA и SSO

Секторы
DIA
SSO

Финансовые услуги

27.3%
24.1%

Технологии

19.1%
25.7%

Промышленность

18.1%
5.3%

Здравоохранение

12.8%
5.9%

Потребительский циклический сектор

11.0%
6.4%

Потребительский защитный сектор

4.1%
3.2%

Сырьевые материалы

3.7%
1.2%

Энергетика

2.2%
2.3%

Коммуникационные услуги

1.8%
7.0%

Недвижимость

-

1.3%

Коммунальные услуги

-

1.7%

Финансовые услуги

DIA
27.3%
SSO
24.1%

Технологии

DIA
19.1%
SSO
25.7%

Промышленность

DIA
18.1%
SSO
5.3%

Здравоохранение

DIA
12.8%
SSO
5.9%

Потребительский циклический сектор

DIA
11.0%
SSO
6.4%

Потребительский защитный сектор

DIA
4.1%
SSO
3.2%

Сырьевые материалы

DIA
3.7%
SSO
1.2%

Энергетика

DIA
2.2%
SSO
2.3%

Коммуникационные услуги

DIA
1.8%
SSO
7.0%

Недвижимость

DIA

-

SSO
1.3%

Коммунальные услуги

DIA

-

SSO
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

ProShares Ultra S&P500

Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI
Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPUUSSO с SPXLSSO с QQQ

Доходность на риск

DIA vs. SSO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIA c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIASSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.79

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
2.33

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

2.42

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.35

10.37

-2.02

DIA vs. SSO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIA на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSO равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIA и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIA и SSO

Максимальная просадка DIA за все время составила -51.87%, что меньше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIA и SSO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIASSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.87%

-84.67%

+32.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.76%

-18.17%

+8.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

-35.21%

+19.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.76%

-46.73%

+25.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

-59.34%

+22.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-4.94%

+4.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-19.55%

+12.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

4.24%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности DIA и SSO

Текущая волатильность для State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) составляет 4.32%, в то время как у ProShares Ultra S&P500 (SSO) волатильность равна 8.74%. Это указывает на то, что DIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIASSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

8.74%

-4.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

19.17%

-9.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.52%

24.54%

-12.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

33.78%

-18.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.56%

35.95%

-18.39%

Сравнение комиссий DIA и SSO

DIA берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии SSO в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIA и SSO

Дивидендная доходность DIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности SSO в 0.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		1.37%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.64%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%

Часто задаваемые вопросы

DIA and SSO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSO has higher volatility (8.74%) compared to DIA (4.32%). In terms of maximum drawdown, DIA dropped -51.87% vs SSO's -84.67%.

On 10-year performance, SSO leads with 24.02% vs 13.40% for DIA. On fees, DIA is cheaper at 0.16% per year. On volatility, DIA has been the lower-risk option at 4.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SSO has performed better with a 24.02% return vs 13.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIA is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.87% for SSO.

DIA has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.64% for SSO.

DIA is categorized as Large Cap Blend Equities, while SSO is Leveraged Equities. DIA tracks Dow Jones Industrial Average, while SSO tracks S&P 500. They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.16% for DIA and 0.87% for SSO.

SSO currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIA и SSO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор