Сравнение DIA с SDOW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) и ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW).
DIA и SDOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г.. SDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DIA и SDOW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIA и SDOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | -2.78% | 14.71% | 14.82% | 16.02% | -7.02% | 20.83% | 9.59% | 24.70% | -3.74% | 28.08% |
SDOW ProShares UltraPro Short Dow30 | 9.17% | -33.94% | -25.95% | -28.78% | 4.00% | -49.00% | -66.48% | -49.54% | -0.30% | -52.26% |
Доходность по периодам
С начала года, DIA показывает доходность -2.78%, что значительно ниже, чем у SDOW с доходностью 9.17%. За последние 10 лет акции DIA превзошли акции SDOW по среднегодовой доходности: 12.28% против -36.51% соответственно.
DIA
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 12.67%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- 12.28%
SDOW
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- 14.93%
- С начала года
- 9.17%
- 6 месяцев
- -0.78%
- 1 год
- -30.97%
- 3 года*
- -27.19%
- 5 лет*
- -23.11%
- 10 лет*
- -36.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIA и SDOW
DIA берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии SDOW в 0.95%.
Доходность на риск
DIA vs. SDOW — Ранг доходности на риск
DIA
SDOW
Сравнение DIA c SDOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) и ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIA | SDOW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | -0.62 | +1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | -0.66 | +1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.91 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | -0.52 | +1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | -0.68 | +4.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIA | SDOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | -0.62 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | -0.53 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | -0.70 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | -0.76 | +1.24 |
Корреляция
Корреляция между DIA и SDOW составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIA и SDOW
Дивидендная доходность DIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности SDOW в 4.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.51% | 1.43% | 1.61% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 1.85% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% |
SDOW ProShares UltraPro Short Dow30 | 4.26% | 5.80% | 8.30% | 5.38% | 0.36% | 0.00% | 0.52% | 2.17% | 1.23% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DIA и SDOW
Максимальная просадка DIA за все время составила -51.87%, что меньше максимальной просадки SDOW в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIA и SDOW.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIA | SDOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.87% | -99.96% | +48.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -58.80% | +48.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.76% | -80.95% | +60.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.70% | -99.20% | +62.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -99.95% | +93.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -89.32% | +82.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 45.54% | -42.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIA и SDOW
Текущая волатильность для SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) составляет 4.94%, в то время как у ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) волатильность равна 14.87%. Это указывает на то, что DIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIA | SDOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 14.87% | -9.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 27.69% | -18.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.81% | 50.23% | -33.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.73% | 44.15% | -29.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 52.04% | -34.54% |