PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DIA с SDOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIA с SDOW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DIA (State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) and SDOW (ProShares UltraPro Short Dow30) are both exchange-traded funds - DIA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average, while SDOW is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DIA returned 13.14%/yr vs -37.70%/yr for SDOW. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. DIA charges 0.16%/yr vs 0.95%/yr for SDOW.

Доходность

Сравнение доходности DIA и SDOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) и ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIA показывает доходность 10.03%, что значительно выше, чем у SDOW с доходностью -23.85%. За последние 10 лет акции DIA превзошли акции SDOW по среднегодовой доходности: 13.14% против -37.70% соответственно.

DIA

1 день
-0.21%
1 месяц
0.92%
6 месяцев
6.93%
С начала года
10.03%
1 год
20.45%
3 года*
16.83%
5 лет*
10.55%
10 лет*
13.14%

SDOW

1 день
0.76%
1 месяц
-2.15%
6 месяцев
-17.28%
С начала года
-23.85%
1 год
-39.38%
3 года*
-33.25%
5 лет*
-25.95%
10 лет*
-37.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIA и SDOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		10.03%14.71%14.82%16.02%-7.02%20.83%9.59%24.70%-3.74%28.08%
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		-23.85%-33.94%-25.95%-28.78%4.00%-49.00%-66.48%-49.54%-0.30%-52.26%

Correlation

The correlation between DIA and SDOW is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

-1.00

The correlation between DIA and SDOW has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIA и SDOW

Секторы
DIA
SDOW

Финансовые услуги

27.3%
82.6%

Технологии

19.1%

-

Промышленность

18.1%

-

Здравоохранение

12.8%

-

Потребительский циклический сектор

11.0%

-

Потребительский защитный сектор

4.1%

-

Сырьевые материалы

3.7%

-

Энергетика

2.2%

-

Коммуникационные услуги

1.8%

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DIA
27.3%
SDOW
82.6%

Технологии

DIA
19.1%
SDOW

-

Промышленность

DIA
18.1%
SDOW

-

Здравоохранение

DIA
12.8%
SDOW

-

Потребительский циклический сектор

DIA
11.0%
SDOW

-

Потребительский защитный сектор

DIA
4.1%
SDOW

-

Сырьевые материалы

DIA
3.7%
SDOW

-

Энергетика

DIA
2.2%
SDOW

-

Коммуникационные услуги

DIA
1.8%
SDOW

-

Недвижимость

DIA

-

SDOW

-

Коммунальные услуги

DIA

-

SDOW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

ProShares UltraPro Short Dow30

Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI
Часто сравнивают с SDOW:
SDOW с UDOWSDOW с SQQQSDOW с SPXUSDOW с ^DJISDOW с QQQSDOW с DXDSDOW с DOG

Доходность на риск

DIA vs. SDOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SDOW
Ранг доходности на риск SDOW: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDOW: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOW: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOW: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOW: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOW: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIA c SDOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) и ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIASDOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
-1.08

+2.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
-1.57

+4.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.82

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

-0.89

+3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.14

-1.54

+9.68

DIA vs. SDOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIA на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа SDOW равного -1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIA и SDOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIA и SDOW

Максимальная просадка DIA за все время составила -51.87%, что меньше максимальной просадки SDOW в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIA и SDOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIASDOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.87%

-99.97%

+48.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.76%

-44.20%

+34.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

-76.85%

+60.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.76%

-84.05%

+63.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

-99.21%

+62.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-99.96%

+98.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.11%

-89.63%

+82.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

25.58%

-23.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DIA и SDOW

Текущая волатильность для State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) составляет 2.29%, в то время как у ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что DIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIASDOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

6.81%

-4.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.63%

29.02%

-19.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.23%

36.58%

-24.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

44.39%

-29.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

52.03%

-34.53%

Сравнение комиссий DIA и SDOW

DIA берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии SDOW в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIA и SDOW

Дивидендная доходность DIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности SDOW в 5.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		1.37%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		5.44%5.80%8.30%5.38%0.36%0.00%0.52%2.17%1.23%0.09%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIA and SDOW have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDOW has higher volatility (6.81%) compared to DIA (2.29%). In terms of maximum drawdown, DIA dropped -51.87% vs SDOW's -99.97%.

On 10-year performance, DIA leads with 13.14% vs -37.70% for SDOW. On fees, DIA is cheaper at 0.16% per year. On volatility, DIA has been the lower-risk option at 2.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DIA has performed better with a 13.14% return vs -37.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIA is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.95% for SDOW.

SDOW has the higher dividend yield at 5.44%, compared with 1.37% for DIA.

DIA is categorized as Large Cap Blend Equities, while SDOW is Leveraged Equities. DIA tracks Dow Jones Industrial Average, while SDOW tracks Dow Jones Industrial Average (-300%). They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.16% for DIA and 0.95% for SDOW.

DIA currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIA и SDOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор