PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIA с RGLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIA с RGLD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DIA (State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average, while RGLD (Royal Gold, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, DIA returned 13.40%/yr vs 13.61%/yr for RGLD. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DIA и RGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) и Royal Gold, Inc. (RGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIA показывает доходность 7.27%, что значительно выше, чем у RGLD с доходностью -6.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DIA имеют среднегодовую доходность 13.40%, а акции RGLD немного впереди с 13.61%.

DIA

1 день
0.73%
1 месяц
3.26%
С начала года
7.27%
6 месяцев
6.43%
1 год
21.01%
3 года*
16.29%
5 лет*
10.14%
10 лет*
13.40%

RGLD

1 день
1.47%
1 месяц
-15.27%
С начала года
-6.25%
6 месяцев
-4.74%
1 год
16.96%
3 года*
21.73%
5 лет*
12.37%
10 лет*
13.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIA и RGLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		7.27%14.71%14.82%16.02%-7.02%20.83%9.59%24.70%-3.74%28.08%
RGLD
Royal Gold, Inc.		-6.25%70.43%10.39%8.70%8.51%0.04%-12.13%44.27%5.53%31.32%

Correlation

The correlation between DIA and RGLD is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 1998 г.

0.13

Over the past year, DIA and RGLD have become more correlated (0.33) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

Royal Gold, Inc.

Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI
Часто сравнивают с RGLD:
RGLD с FNVRGLD с SPYRGLD с GLDRGLD с GOLDRGLD с NEMRGLD с SANDRGLD с GLDM

Доходность на риск

DIA vs. RGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 5555
Ранг коэф-та Мартина
RGLD
Ранг доходности на риск RGLD: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGLD: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGLD: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGLD: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGLD: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGLD: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIA c RGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) и Royal Gold, Inc. (RGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIARGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
0.43

+1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
0.81

+1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.11

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

0.48

+1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.35

1.27

+7.07

DIA vs. RGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIA на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа RGLD равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIA и RGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIA и RGLD

Максимальная просадка DIA за все время составила -51.87%, что меньше максимальной просадки RGLD в -98.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIA и RGLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIARGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.87%

-98.29%

+46.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.76%

-35.12%

+25.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

-35.12%

+19.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.76%

-40.73%

+19.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

-49.55%

+12.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-31.66%

+30.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-29.82%

+22.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

13.34%

-10.81%

Волатильность

Сравнение волатильности DIA и RGLD

Текущая волатильность для State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) составляет 4.32%, в то время как у Royal Gold, Inc. (RGLD) волатильность равна 12.33%. Это указывает на то, что DIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIARGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

12.33%

-8.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

32.22%

-22.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.52%

39.34%

-26.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

31.58%

-16.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.56%

33.66%

-16.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIA и RGLD

Дивидендная доходность DIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности RGLD в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		1.37%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%
RGLD
Royal Gold, Inc.		0.89%0.81%1.21%1.24%1.24%1.14%1.05%0.87%1.17%1.17%1.45%1.81%

Часто задаваемые вопросы

DIA and RGLD have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RGLD has higher volatility (12.33%) compared to DIA (4.32%). In terms of maximum drawdown, DIA dropped -51.87% vs RGLD's -98.29%.

DIA currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIA и RGLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор