PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIA с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIA с IWM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DIA (State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - DIA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DIA returned 13.40%/yr vs 11.27%/yr for IWM. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. DIA charges 0.16%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности DIA и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIA показывает доходность 7.27%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 19.22%. За последние 10 лет акции DIA превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 13.40% против 11.27% соответственно.

DIA

1 день
0.73%
1 месяц
3.26%
С начала года
7.27%
6 месяцев
6.43%
1 год
21.01%
3 года*
16.29%
5 лет*
10.14%
10 лет*
13.40%

IWM

1 день
0.87%
1 месяц
3.64%
С начала года
19.22%
6 месяцев
16.00%
1 год
39.16%
3 года*
17.23%
5 лет*
6.07%
10 лет*
11.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIA и IWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		7.27%14.71%14.82%16.02%-7.02%20.83%9.59%24.70%-3.74%28.08%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		19.22%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Correlation

The correlation between DIA and IWM is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2000 г.

0.80

The correlation between DIA and IWM has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIA и IWM

Секторы
DIA
IWM

Финансовые услуги

27.2%
15.6%

Промышленность

18.4%
17.2%

Технологии

17.1%
19.5%

Здравоохранение

13.1%
16.1%

Потребительский циклический сектор

11.6%
7.9%

Потребительский защитный сектор

4.4%
2.1%

Сырьевые материалы

4.0%
4.5%

Энергетика

2.4%
5.8%

Коммуникационные услуги

1.9%
2.1%

Недвижимость

-

5.6%

Коммунальные услуги

-

3.0%

Финансовые услуги

DIA
27.2%
IWM
15.6%

Промышленность

DIA
18.4%
IWM
17.2%

Технологии

DIA
17.1%
IWM
19.5%

Здравоохранение

DIA
13.1%
IWM
16.1%

Потребительский циклический сектор

DIA
11.6%
IWM
7.9%

Потребительский защитный сектор

DIA
4.4%
IWM
2.1%

Сырьевые материалы

DIA
4.0%
IWM
4.5%

Энергетика

DIA
2.4%
IWM
5.8%

Коммуникационные услуги

DIA
1.9%
IWM
2.1%

Недвижимость

DIA

-

IWM
5.6%

Коммунальные услуги

DIA

-

IWM
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Доходность на риск

DIA vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 5555
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIA c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIAIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.99

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
2.75

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

3.57

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.35

12.63

-4.28

DIA vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIA на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIA и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIA и IWM

Максимальная просадка DIA за все время составила -51.87%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIA и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIAIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.87%

-59.05%

+7.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.76%

-11.03%

+1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

-27.50%

+11.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.76%

-31.91%

+11.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

-41.13%

+4.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

0.00%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-10.76%

+3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

3.12%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности DIA и IWM

Текущая волатильность для State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) составляет 4.32%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что DIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIAIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

7.16%

-2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

14.29%

-4.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.52%

19.73%

-7.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

22.61%

-7.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.56%

23.08%

-5.52%

Сравнение комиссий DIA и IWM

DIA берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIA и IWM

Дивидендная доходность DIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности IWM в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		1.37%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.87%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Часто задаваемые вопросы

DIA and IWM have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWM has higher volatility (7.16%) compared to DIA (4.32%). In terms of maximum drawdown, DIA dropped -51.87% vs IWM's -59.05%.

On 10-year performance, DIA leads with 13.40% vs 11.27% for IWM. On fees, DIA is cheaper at 0.16% per year. On volatility, DIA has been the lower-risk option at 4.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DIA has performed better with a 13.40% return vs 11.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIA is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.19% for IWM.

DIA has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.87% for IWM.

DIA is categorized as Large Cap Blend Equities, while IWM is Small Cap Blend Equities. DIA tracks Dow Jones Industrial Average, while IWM tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.16% for DIA and 0.19% for IWM.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIA и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор