PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIA с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIA с ITOT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).

DIA и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DIA и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIA и ITOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		-2.78%14.71%14.82%16.02%-7.02%20.83%9.59%24.70%-3.74%28.08%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		-3.31%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%30.67%-5.33%21.37%

Доходность по периодам

С начала года, DIA показывает доходность -2.78%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью -3.31%. За последние 10 лет акции DIA уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 12.28% против 13.65% соответственно.

DIA

1 день
0.49%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
1.02%
1 год
12.67%
3 года*
13.76%
5 лет*
8.92%
10 лет*
12.28%

ITOT

1 день
0.72%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.31%
6 месяцев
-1.32%
1 год
18.51%
3 года*
18.11%
5 лет*
10.62%
10 лет*
13.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Сравнение комиссий DIA и ITOT

DIA берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Доходность на риск

DIA vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIA c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIAITOTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

1.00

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.52

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.53

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.26

7.25

-2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIA vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIA на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITOT равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIA и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIAITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.00

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.61

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.75

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.54

-0.06

Корреляция

Корреляция между DIA и ITOT составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIA и ITOT

Дивидендная доходность DIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности ITOT в 1.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		1.51%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		1.12%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%

Просадки

Сравнение просадок DIA и ITOT

Максимальная просадка DIA за все время составила -51.87%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIA и ITOT.

Загрузка...

Показатели просадок

DIAITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.87%

-55.20%

+3.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-12.34%

+1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.76%

-25.36%

+4.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

-35.00%

-1.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.94%

-5.51%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-7.02%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.61%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности DIA и ITOT

Текущая волатильность для SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) составляет 4.94%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что DIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIAITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

5.49%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

9.78%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.81%

18.68%

-1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.73%

17.36%

-2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

18.25%

-0.75%