Сравнение DIA с IOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) и iShares Global 100 ETF (IOO).
DIA и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DIA и IOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIA и IOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | -2.78% | 14.71% | 14.82% | 16.02% | -7.02% | 20.83% | 9.59% | 24.70% | -3.74% | 28.08% |
IOO iShares Global 100 ETF | -3.64% | 27.02% | 26.54% | 27.71% | -16.34% | 26.03% | 18.61% | 30.01% | -6.22% | 23.56% |
Доходность по периодам
С начала года, DIA показывает доходность -2.78%, что значительно выше, чем у IOO с доходностью -3.64%. За последние 10 лет акции DIA уступали акциям IOO по среднегодовой доходности: 12.28% против 15.13% соответственно.
DIA
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 12.67%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- 12.28%
IOO
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -3.64%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 27.60%
- 3 года*
- 21.83%
- 5 лет*
- 14.50%
- 10 лет*
- 15.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIA и IOO
DIA берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии IOO в 0.40%.
Доходность на риск
DIA vs. IOO — Ранг доходности на риск
DIA
IOO
Сравнение DIA c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIA | IOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 1.44 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 2.13 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.31 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 2.26 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | 10.66 | -6.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIA | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.44 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.86 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.86 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.36 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между DIA и IOO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIA и IOO
Дивидендная доходность DIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности IOO в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.51% | 1.43% | 1.61% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 1.85% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% |
IOO iShares Global 100 ETF | 0.95% | 0.92% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок DIA и IOO
Максимальная просадка DIA за все время составила -51.87%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIA и IOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIA | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.87% | -55.85% | +3.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -12.40% | +1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.76% | -23.52% | +2.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.70% | -31.43% | -5.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -5.98% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -11.34% | +4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 2.63% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIA и IOO
Текущая волатильность для SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) составляет 4.94%, в то время как у iShares Global 100 ETF (IOO) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что DIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIA | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 6.23% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 10.71% | -1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.81% | 19.24% | -2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.73% | 16.97% | -2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 17.74% | -0.24% |